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2024年从业资格考试-证券从业资格-投资顾问考

试历年真题常考点试题带答案

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第1卷

一.单选题(共10题)

证券期望收益率为0.11，贝塔值是1.5，无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。根据资

本资产定价模型，这个证券

A.被低估

B.被高估

C.定价公平

D.价格无法判断

下列关于资产负债表的表述错误的是()。

A.当负债相对于所有者权益过高时，个人就容易出现财务危机

B.净资产就是资产减去负债

C.活期存款、股票、债券、基金等变现较快，属于流动资产

D.分析客户的资产负债表是财务规划和投资组合的基础

加强指数法的核心思想是将（）相结合。

A.指数化投资管理与积极型股票投资策略

B.指数化投资管理与消极型股票投资策略

C.积极型股票投资策略与消极型股票投资策略

D.积极型股票投资策略与简单型消极投资策略

下列各项属于投资适当性要求的是

A.特定的投资者购买恰当的产品

B.适合的投资者购买低风险的产品

C.适合的投资者购买恰当的产品

D.特定的投资者购买低风险的产品

资本资产定价理论是在马科维茨投资组合理论基础上提出的，下列不属于其假设条件的是()。

A.资本市场没有摩擦

B.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

C.资产市场不可分割

D.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险

水平

家庭资产负债表中的流动资产项目不包括下列哪个会计科目（）。

A.房产

B.货币市场基金

C.活期存款

D.短期国库券

按照《证券投资顾问业务暂行规定》的要求，投资顾问通过广播、电视、网络进行咨询与投资顾

问业务，应当提前()个工作日报住所地、媒体所在地证监局备案。

A.5

B.3C.7D.2

关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是()。

A.方差—协方差法能预测突发事件的风险

B.方差—协方差法易高估实际的风险值

C.历史模拟法可计量非线性金融工具的风险

D.蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据

在弱式有效市场中，（）。

A.不存在套利机会，技术分析不能获得超额收益B.不存在套利机会，技术分析可以获得超额收益

C.存在永久套利机会，技术分析不能获得超额收益

D.存在永久套利机会，技术分析可以获得超额收益

客户信息可以分为定量信息和定性信息，以下对应正确的是（）。

A.消费支出情况——定性信息

B.风险偏好——定性信息

C.家庭基本信息——定量信息

D.投资经验——定量信息

第2卷

一.单选题(共10题)

证券公司、证券投资咨询机构应当严格执行发布证券研究报告与其他证券业务之间的（），防止存

在利益冲突的部门及人员利用发布证券研究报告谋取不当利益。

A.自动回避制度

B.隔离墙制度

C.事前回避制度

D.分类经营制度

假设某金融机构总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为

5年，则该机构的资产负债久期缺口为()。

A.-1.5

B.-1C.1.5D.1

下列各种技术指标中，属于趋势型指标的是

A.WMS

B.MACDC.KDJ

D.RSI

关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确

的是

A.预期收益率=无风险利率-某证券的β值×市场风险溢价

B.无风险利率=预期收益率+某证券的β值×市场风险溢价

C.市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值×预期收益率

D.预期收益率=无风险利率+某证券的β值×市场风险溢价

对任何内幕消息的价值都持否定态度的是()。

A.弱式有效市场假设

B.半强式有效市场假设

C.强式有效市场假设

D.超强式有效市场假设

动态资产配置的目标在于，在不提高系统性风险或投资组合波动性的前提下提高（）。

A.短期报酬

B.长期报酬

C.回报率

D.总收益

A方案在3年中每年年初付款500元，B方案在3年中每年年末付款500元，若利率为10%，则第

三年末两个方案的终值相差约()元。

A.348

B.105C.505

D.166

下列关于行业财务风险指标的说法中，错误的是（）。

Ⅰ行业盈亏系数越低，说明行业风险越大Ⅱ行业产品产销率越高，说明行业产品供不应求

Ⅲ行业资本积累率越低，说明行业发展潜力越好

Ⅳ行业销售利润率是衡量行业盈利能力最重要的指标

A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

所有者权益变动表中，属于“利润分配”科目项上内容的是

A.资本公积转增资本(或股本)

B.一般风险准备弥补亏损

C.提取一般风险准备

D.所有者投入资本

反转收益曲线意味着()。

A.短期债券收益率较低，而长期债券收益率较高

B.长短