Copula-CoVaR R 操作说明 zhang说明书.doc

Copula-CoVaR操作说明

options(max.print=1000000)#设置输出为1000000，以防后面无法全部输出#

安装并加载VineCopula包。

aa-pt(z1,df1)#z1为市场1的标准残差序列，z1为GARCH后残差，且是经过标准化的，df1为标准残差序列t分布或st分布的自由度参数#

bb-pt(z2,df2)#z2为市场2的标准残差序列，df2为标准残差序列t分布或st分布的自由度参数#

BiCopEstList(aa,bb)#二元Copula参数估计，根据AIC（最小）、BIC（最小）和LL（最大）确定最优二元Copula#

u-BiCopSim(10