2023年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案.pdf

理真题精选附答案

单选题（共题）

1、（）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有

期内不同信用等级的客户／债项的违约概率。

A.RiskCalc模型

B.死亡率模型

C.CreditMonitor模型

D.KPMG风险中性定价模型

【答案】B

2、（）是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用

风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超

过阈值。

A.信用风险对冲

B.信用风险识别

C.信用风险监测

D.信用风险控制

【答案】C

3、（）是指某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞

履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。

行业风险

B.法律风险

C.信用风险

D.区域风险

【答案】A

4、操作风险损失数据收集指操作风险损失数据（包括损失事件信息

和会计记录中确认的财务影响）的搜集、汇总、监控、分析和报告

工作。商业银行对操作风险损失数据的收集应遵循相关原则，其中，

“应及时确认、完整记录、准确统计因操作风险事件导致的实际资产

损失，避免因提前或延后造成当期统计数据不准确。对因操作风险

损失事件带来的声誉影响，要及时分析和报告，但不要求量化损失”

属于（）原则。

A.准确性原则

B.重要性原则

C.谨慎性原则

D.全面性原则

【答案】A

5、银行战略风险的影响因素不包括（）。

B.银行内部风险因素

C.项目环境风险因素

D.政治风险因素

【答案】D

6、健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括的内容是（）。

A.强化内控意识，树立内控优先理念

B.完善激励约束机制

C.提高内控制度的执行力

D.以上都是

【答案】D

7、假定组合经理购买了1年期面值$100M的风险债券。为了对债券

发行者不会全额支付的信用风险进行套期保值，债券持有者会购买

该发行公司的等值信用违约头寸。如果风险公司的价值是$80M，因

此，该风险债券的收益为（），那么（）。

A.$80M，信用违约头寸的收益为0，因为它已经处于期权虚值状态

B.$80M，信用违约头寸的收益为$20M

C.$80M，信用违约头寸的收益为$80M

D.$80M，信用违约头寸的收益为$100M

8、（2019年真题）杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（）资本

监管下表外资产风险计提不足的问题。

A.巴塞尔协议Ⅱ

B.巴塞尔协议Ⅰ

C.巴塞尔协议Ⅲ

D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）

【答案】A

9、商业银行应当对交易账簿头寸至少（）重估一次市值。

A.每月

B.每日

C.每周

D.每旬

【答案】B

10、()并非银行账户利率风险管理的必经程序，但却是银行账户利

率风险管理的基础。

A.缺口分析

B.利率预测

C.久期分析

D.敏感性分析

【答案】

11、国际金融协会针对风险偏好的传导提出四点意见，下列关于此

意见描述错误的是（）。

A.机构应加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，各级管理层必

须亲自参加

B.为各个业务条线和部门设定风险限额，将风险偏好转化为业务开

展的实际约束

C.各个部门负责人应当基于自身风险状况制定各自的业务计划

D.对业务条线和分支机构的风险保持持续关注，以促进风险偏好的

动态更新

【答案】A

12、如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款60亿元，关

注类贷款20亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款6亿元，损失

类贷款5亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。

A.2%

B.20.1%

C.20.8%

D.20%

【答案】C

不包括()。

A.基本指标法

B.内部评级高级法

C.标准法

D.内部评级初级法

【答案】A

14、已知商业银行某业务单位的息税前收益为1000万，税后净利润

为700万，该业务单位配给的经济资本为5000万，又已知该业务单

位的资金成本为500万，那么该业务单位的EVA等于多少（