2024年金融从业资格考试风险管理题目.pdf

2023年银行从业资格考试风险管理试题

(一)单项选择题在如下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目规

定，请将对的选项的代码填入括号内。

1.目前，()是我国商业银行面临的最大、最重要的风险种类。

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.声誉风险

2.某1年期零息债券的年收益率为16.7假设债务人违约后，回收率为

零，若1年期的无风险年收益率为5则根据KPMG风险中性定价模型得到上述

债券在1年内的违约概率为()。

A.0.05

B.0.10

C.0.15

D.0.20

3.《巴塞尔新资本协议》规定，实行内部评级法初级法的商业银行()。

A.必须自行估计每笔债项的违约损失率

B.参照其他同等规模商业银行的违约损失率

C.由监管当局根据资产类别给定违约损失率

D.由信用评级机构根据商业银行规定给出违约损失率

4.期货交易者可以通过在期货市场上进行()交易来抵达减少价格波动风险

的目的。

A.套期保值

B.投资组合

C.投机

D.无风险套利

5.按《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价

值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是()。

A.持有待售类资产

B.持有到期的投资

C.贷款

D.应收款

6.下列不属于压力测试假设状况的是()。

A.利率增长500基点

B.信用价差增长300个基点

C.正常经营状况

D.重要货币相对于美元升值15%

7.下列有关风险的说法，错误的是()。

A.风险是收益的概率分布

B.风险既是损失的来源，同步也是盈利的基础

C.损失是一种事前概念，风险是一种事后概念

D.风险虽然一般采用损失的也许性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等

同于损失自身

(二)多选题

在如下各小题所给出的5个选项中，至少有2个选项符合题目规定，请将对的

选项的代码填入括号内。

8.下列有关久期缺口的理解，对的的有()。

A.当久期缺口为正值时，假如市场利率下降，银行净值将增长

B.当久期缺口为负值时，假如市场利率下降，银行净值将减少

C.当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响

D.久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感

E.久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大

9.外部事件引起的操作风险包括()。

A.外部欺诈/盗窃

B.洗钱

C.内部欺诈

D.违反系统安全

E.监管规定

(三)判断题

请判断如下各小题的对错，对的的用T体现，错误的用F体现。

10.信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。()

参照答案

(一)单项选择题

1A2B3C4A5A6C7C

(二)多选题

8ABC9AB

(三)判断题

10F

单项选择：

1、不属于流动性基本要素的是()

A时间B成本C资金数量D资产规模

2、保持充足的流动性是一家银行维持经营的()

A充足条件B必要条件C充要条件D关系不大

3、流动性是指商业银行在一定期间、以()的成本获取资金用于偿还债务

或增长资产的能力。

A最低B最高C合理D市场

4、资产流动性强的特性是()

A变现能力强，所付成本低B变现能力强，所付成本高

C变现能力低，所付成本低D变现能力低，所付成本高

5、下列哪种发球最具流动性的资产()

A票据B现金C股票D贷款

6、负债流动性强的特性是()

A筹资能力强，筹资成本低B筹资能力强，筹资成本高

C筹资能力低，乔迁资成本低D筹资能力低，乔筹资成本高

7、下列哪种存款往往被看作是关键存款的重要构成部分()

A同业存款B个人存款C企业存款D机构存款

8、香港金融管理局规定银行的法定流动资产比率为()

A10

15?0

25%

9、香港金融管理局提议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)

比率为维持在()以上

A10

15

20

25%

10、商业银行的资产负债期限构造是指在未来特定期段内的()

A资产规模和负债规模相称B到期资产数量(现金流入