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§3-4协因数阵与权阵设有观测值和,它们的方差分别为和,它们之间的协方差为,令或写为称为i的协因数或权倒数称为i关于j的协因数或相关权倒数一、协因数
二、(1)协因数阵
二、(2)互协因数阵
三、权阵由于一个观测值的权与其协因数互为倒数:不妨扩展到n维,可定义n维向量X的权阵为:
特别注意如下两点:1、当观测值互不相关时(1)协因数阵和权阵均为对角阵;(2)协因数阵主对角线上的元素为观测值的协因数;(3)权阵主对角线上的元素为观测值的权。
2、当观测值相关时(1)协因数阵和权阵均不是对角阵;(2)协因数阵主对角线上的元素仍为观测值的权倒数;(3)但权阵主对角线上的元素并不是观测值的权。因为此时权阵的各个元素也不再有权的意义了!
四、算例1、已知协因数阵求权解:
2、已知权阵求权解:
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