商业银行负债业务.ppt

国际金融债券外国金融债券欧洲金融债券平行金融债券第62页,共63页，2024年2月25日，星期天*感谢大家观看第63页,共63页，2024年2月25日，星期天4）可转让定期存单（NegotiableCertificatesofDeposits,即CD）固定期限、较高利率，可在二级市场上转让的存单CD的面额通常都在10万美元以上，并以100万面额最普遍，期限以3个月居多，一般不超过一年第30页,共63页，2024年2月25日，星期天5）自动转帐服务帐户电话转帐服务自动转帐服务协定帐户第31页,共63页，2024年2月25日，星期天现金管理账户(CMA)是1977年由美国美林证券公司(MerrillLinch)推出的一种综合多种金融服务于一体的金融产品，它集支票账户、信用卡账户、证券交易账户于一体，通过货币市场共同基金(MoneyMarketMUtualFund—MMMF)来进行运作。第32页,共63页，2024年2月25日，星期天现金管理账户它的基本原理是客户在银行开立一个现金管理账户，银行客户将其所有收入汇入该帐户，银行通过其自动转帐结算系统为客户代付各种费用(水电费、房租等等)，并进行信用卡购物和消费的清算。剩余资金自动转入MMMF内，并代客户进行基金投资，如果客户想买股票，也可从该账户内支付。如果支付的数额超过账户余额，银行可以自动透支，并以其账户的股票或其他证券作抵押。第33页,共63页，2024年2月25日，星期天6）储蓄存款工具创新零续定期储蓄存款联立定期储蓄指数存款凭证特种储蓄存款第34页,共63页，2024年2月25日，星期天CompuBank是GE金融服务集团1998年10月设立的网上银行，它是美国的“第一家虚拟国民银行”表1有关利率和费率比较表比较项目其他银行CompuBank付息支票帐户的年利率(1％)?1．05?4．07在线帐单支付6.45美元／笔免费国内有线转帐15美元／笔免费Visa支票卡收费或者没有奖励计划免费并有奖励计划第35页,共63页，2024年2月25日，星期天第三节银行存款的经营管理

一、银行存款的稳定性分析根据存款的波动程度划分易变性存款准变性存款稳定性存款第36页,共63页，2024年2月25日，星期天活期存款稳定率=活期存款最低余额/活期存款平均余额?100%银行存款稳定率越高，存款总额中长期停留在银行的比例越大，银行存款稳定性越强。第37页,共63页，2024年2月25日，星期天二、存款成本管理利息成本营业成本资金成本=1）+2）资金成本率可用资金成本可用资金成本率第38页,共63页，2024年2月25日，星期天项目

利率%(08.12.23)

利率%(07.12.21)活期存款0.360.72整存整取定期存款-三个月1.713.33半年1.983.78一年2.254.14二年2.794.68三年3.335.40五年3.605.852.零存整取、整存零取、存本取息-一年1.71三年1.98五年2.253.定活两便按一年以内定期整存整取同档次利率打6折第39页,共63页，2024年2月25日，星期天相关成本风险成本连锁反应成本加权平均资金成本每种存款的单位平均成本每种存款的资金额第40页,共63页，2024年2月25日，星期天加权平均成本计算每种可用资金的成本率权重：不同来源资金与总资金之比权重乘以相应成本率加总得银行加权平均成本第41页,共63页，2024年2月25日，星期天案例假设一家银行共筹资4亿美元，包括1亿美元支票帐户存款，2亿美元储蓄存款，5000万美元货币市场借款，以及来自所有者的5000万的权益资本。假如用于吸收支票存款的利息和非利息成本率为10%，储蓄类和货币市场借款为11%成本率，权益资本为22%，而各项准备金和存款保险费降低了银行可用资金总额，分别为支票存款降低程度为15%、储蓄类存款为5%，货币市场借款为2%，计算其可用加权资金成本率第42页,共63页，2024年2月25日，星期天边际存款成本边际成本=总成本变动额=新利率?新利率下筹集的资金额–旧利率?旧利率下筹集的资金额=新增利息+新增营业成本边际成本率=总成本变动额/筹集的新增资金额第43页,共63页，2024年2月25日，星期天边际成本定价案例：假设若对存款人提供7%的利率，则银