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中国可转换公司债券的定价研究的开题报告

选题的背景和意义：

随着中国市场对债券投资需求的不断增长，公司债券市场愈加活跃，尤其是可转换公司债券市场的迅速扩张，越来越多的机构和个人关注该市场的投资机会。在此背景下，合理、准确的定价模型对于债券市场参与者来说具有极为重要的意义。

本文旨在研究中国可转换公司债券的定价问题，希望通过对市场及相关因素的分析，构建可转换公司债券的定价模型，以提供给市场参与者一个更加准确、客观的投资参考。

研究的目标：

1、探究中国可转换公司债券市场的形成、发展过程及市场现状；

2、深入分析影响可转换公司债券价格的相关因素，如股票价格、无风险利率、债券远期收益率、股票波动率等；

3、构建可转换公司债券的定价模型，运用其进行实证分析；

4、针对研究结果，提出客观、准确的投资建议。

研究的方法：

1、分析法：通过对市场概况、历史数据的收集、归纳和整理，挖掘可转换公司债券市场的形成、发展过程及市场现状；

2、统计学方法：借助统计学方法，对影响可转换公司债券价格的所有相关因素进行定量分析，构建可转换公司债券的定价模型；

3、实证分析：对构建出的可转换公司债券定价模型进行实证分析，并对结果进行解读和分析；

4、专家访谈：通过对市场投资专家的访谈，获取行业内部的实际经验和市场观察。

研究的意义：

1、为中国可转换公司债券市场提供一个准确的定价模型，为投资者提供客观、准确的投资参考；

2、加深对中国可转换公司债券市场的认识，促进其健康发展；

3、为中国债券市场的发展作出积极的贡献。