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初级银行从业资格之初级风险管理练习试题提供答案解析

单选题（共20题）

1.由操作人员对自己的施工作业或已完成的分部分项工程进行自我检验，自我把关，及时消除缺陷，以防止不合格品进人下道作业的质量检查形式是（）。

由操作人员对自己的施工作业或已完成的分部分项工程进行自我检验，自我把关，及时消除缺陷，以防止不合格品进人下道作业的质量检查形式是（）。

A.自检

B.互检

C.专检

D.交接检

【答案】A

2.()是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。

()是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。

A.累计总敞口头寸法

B.短边法

C.净敞口头寸法

D.专家判断法

【答案】B

3.商业银行的内部控制体系的要素不包括（）。

商业银行的内部控制体系的要素不包括（）。

A.控制活动

B.风险计量

C.监控

D.信息与沟通

【答案】B

4.对涉及结构安全和使用功能的重要分部分项工程应进行（）。

对涉及结构安全和使用功能的重要分部分项工程应进行（）。

A.局部检测

B.全面检测

C.抽样检测

D.指定部位检测

【答案】C

5.（2018年真题）2008年年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生产品市场损失惨重，该事件提示了商业银行在操作风险管理等领域普遍存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述中，错误的是（）。

（2018年真题）2008年年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生产品市场损失惨重，该事件提示了商业银行在操作风险管理等领域普遍存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述中，错误的是（）。

A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险

B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正

C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门

D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险敞口

【答案】A

6.根据具体的超限原因，可对超限情况进一步分类管理，“因市场大幅波动、流动性下降、长假休市等非银行交易行为原因导致的超限”指的是（）。

根据具体的超限原因，可对超限情况进一步分类管理，“因市场大幅波动、流动性下降、长假休市等非银行交易行为原因导致的超限”指的是（）。

A.实质性超限

B.主动超限

C.被动超限

D.非实质性超限

【答案】C

7.假设借款人内部评级1年期违约概率为0．05％，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为（）。

假设借款人内部评级1年期违约概率为0．05％，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为（）。

A.0.05％

B.0.04％

C.0.03％

D.0.02％

【答案】A

8.银行因员工知识／技能匮乏所造成的损失，属于操作风险类型中的（）。

银行因员工知识／技能匮乏所造成的损失，属于操作风险类型中的（）。

A.可规避的操作风险

B.可降低的操作风险

C.可缓释的操作风险

D.应承担的操作风险

【答案】D

9.关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是（）。

关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是（）。

A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值

B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括

D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值

【答案】D

10.商业银行的外汇融口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150。分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（）。

商业银行的外汇融口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150。分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（）。

A.450

B.440

C.150

D.140

【答案】B

11.风险识别包括()两个环节。

风险识别包括()两个环节。

A.感知风险和预测风险

B.感知风险和分析风险

C.预测风险和分析风险

D.感知风险和控制风险

【答案】B

12.（2018年真题）日常国别风险信息监测渠道不包括（）。

（2018年真题）日常国别风险信息监测渠道不包括（）。

A.新闻平台

B.外部评级机构数据

C.银行内部信息

D.小道消息

【答案】D

13.商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的