中金风险管理组暑期实习笔试经验.docx

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中金风险管理组暑期实习笔试经验

即便只是抱着尝试的心态...参与者的背景皆来自顶尖学府...

考试共设十题，每题分值十分，

1.甲持有n+1枚硬币，乙持有n枚，两人同时投掷，求甲掷出正面次数多于乙的概率。

2.一枚骰子，若掷出4、5、6则可再次投掷，若掷出1、2、3则停止。求最终点数总和的期望值。

3.如何运用MonteCarlo模拟两个标准正态分布且相关系数为r的资产，并将其扩展至N个相关资产？

4.对于一个期权，若资产价格在100-110范围内，其价格为1；若不在此范围内，价格为0。如何使用普通的看涨期权构造此期权？

5.VaR（风险价值）和CVaR（条件风险价值）的定义及其含

该用户很懒，什么也没介绍

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