初级银行专业人员资格风险管理单项选择题专项强化真题试卷28(题后.docVIP

初级银行专业人员资格风险管理单项选择题专项强化真题试卷28(题后含答案及解析)

题型有：1.

1．下列关于市场风险的说法，错误的是()。

A．市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险

B．包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种

C．可以通过分散化投资消除

D．可采用量化技术加以控制

正确答案：C

解析：市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。故A选项说法正确。市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种。故B选项说法正确。市场风险主要来自所属经济体系，因此具有明显的系统性风险特征，以通过分散化投资完全消除。故C选项说法错误。相对于信用风险而言，市场风险具有数据充分和易于计量的特点。更适于采用量化技术加以控制。故D选项说法正确。

2．下列不属于商业银行流动性应急机制中的预警信号的是()。

A．银行评级下调

B．大额信贷损失

C．银行控股股东变更

D．资产规模急剧扩展

正确答案：C

解析：根据《商业银行流动性风险管理办法(试行)》的规定，商业银行应当根据业务规模、性质、复杂程度及风险状况，监测可能引发流动性风险的特定情景或事件，采用适当的预警指标，前瞻性地分析其对流动性风险的影响。可参考的情景或事件包括但不限于：(1)资产快速增长，负债波动性显著增加；(2)资产或负债集中度上升；(3)负债平均期限下降；(4)批发或零售存款大量流失；(5)批发或零售融资成本上升；(6)难以继续获得长期或短期融资；(7)期限或货币错配程度增加；(8)多次接近内部限额或监管标准；(9)表外业务、复杂产品和交易对流动性的需求增加；(10)银行资产质量、盈利水平和总体财务状况恶化；(11)交易对手要求追加额外抵(质)押品或拒绝进行新交易；(12)代理行降低或取消授信额度；(13)信用评级下调；(14)股票价格下跌；(15)出现重大声誉风险事件。

3．下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是()。

A．内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失

B．内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等

C．操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域

D．一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失

正确答案：D

解析：一起操作风险损失事件可能发生多形态的损失，如信息系统发生故障，可能引起监管罚没、对外赔偿、法律成本等多种形态的损失。D项说法不正确。故本题答案为D。

4．商业银行内部控制的控制措施，不包括()。

A．人员控制

B．会计系统控制

C．授权审批控制

D．不相容职务分离控制

正确答案：B

解析：内部控制框架的核心要素包括：确定岗位职责、明确授权、决策制度和程序；具备适当的制衡机制(或“四眼原则”)，确保关键职能分离、交叉核对、双人控制资产、双人签字；银行的后台、控制部门、运营管理部门和业务发展部门之间，在专业能力和资源方面保持适当平衡，并有充分的专业能力和内部授权，从而对业务发起部门形成有效制衡。会计系统控制是指通过会计的核算和监督系统所进行的控制，主要包括会计凭证控制、复式记账控制、会计账簿控制、会计报表控制及其财务成果控制。会计系统控制不属于商业银行内部控制的控制措施。故本题答案为B。

5．下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是()。

A．风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的

B．风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成

C．商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化

D．风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正

正确答案：B

解析：在商业银行经营管理中，风险无所不在。经营管理的每一个环节和过程都伴随着对风险的管理和控制。因此，必须树立正确的风险文化，把合规管理和风险控制理念贯穿到全体员工和所有的业务条线。

6．()代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合各国监管机构的要求，已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。

A．全面风险管理

B．资产负债风险管理

C．资产风险管理

D．负债风险管理

正确答案：A

解析：全面风险管理代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合巴塞尔协议和各国监管机构的监管要求，已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。

7．商业银行可采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是()。

A．比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量

B．商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标

C．我国《商业银行资本