《金融风险管理》第3章：市场风险的度量与管理.pptx

市场风险的度量与管理本章将深入探讨市场风险的概念、度量方法以及有效管理策略。通过对市场风险的全面分析,帮助读者掌握评估和控制市场风险的关键技能,为企业实现稳健发展奠定基础。BabyBDRR

第一节市场风险的概念市场风险指金融资产价格的波动可能带来的损失。其主要特点包括广泛性、不可控性和持续性。市场风险的来源包括利率、汇率、股票价格和商品价格等方面的变化。正确认识和度量市场风险对金融机构的稳健运营至关重要。

市场风险的定义市场风险指金融资产价格的波动可能给投资者带来的潜在损失。它涉及利率、汇率、股票价格和商品价格等多方面因素的变化,会对投资组合的收益和价值产生重大影响。正确认识和度量市场风