2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理练习题.docx

2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理练习题

单选题（共20题）

1.根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。

根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。

A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和

B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和

C.风险分散效果较差

D.风险分散效果较好

【答案】C

2.在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。

在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。

A.负债以公司/机构存款为主，资