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银行从业资格(风险管理)模拟试卷100

一、单项选择题(本题共90题，每题1.0分，共90分。)

1、银行资本在银行清算条件下吸收损失发挥的功能是()。

A、为高级债权人和存款人提供保护

B、为高级债权人和股东提供保护

C、弥补银行经营过程中发生的损失

D、弥补银行清算过程中发生的损失

标准答案：A

知识点解析：从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是吸收损失，一是在银行清算条件下吸收损失，其功能是为高级债权人和存款人提供保护；二是在持续经营条件下吸收损失，体现为随时用来弥补银行经营过程中发生的损失。

2、风险是指()。

A、损失的大小

B、损失的分布

C、未来结果的不确定性

D、收益的分布

标准答案：C

知识点解析：风险的定义主要有以下三种：风险是未来结果的不确定性；风险是损失的可能性；风险是未来结果对期望的偏离，所以C项正确。风险与损失大小、

分布有密切关系，但绝不等于损失本身，所以A、B、D项错误。

3、健全的风险管理体系具有的功能不包括()。

A、自觉管理

B、系统管理

C、微观管理

D、非系统管理

标准答案：D

知识点解析：健全的风险管理体系具有的功能包括自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理等功能。

4、对银行面临的所有实质性风险进行全面评估是风险评估中的()。A、对全面风险管理框架的评估

B、实质性风险评估

C、全面风险评估

D、具体风险评估

标准答案：B

知识点解析：风险评估主要包括两个方面的内容：①对全面风险管理框架的评

估，其中主要是对公司治理、风险政策流程和限额以及信息系统的评估；②实质性风险评估，对银行面临的所有实质性风险进行全面评估。

5、假设一位投资者将10000存入银行，1年到期后得到本息支付共计11000元，投资的绝对收益是()。

A、1000元

B、100元

C、9.9%

D、10%

标准答案：A

知识点解析：绝对收益=期末的资产价值总额一期初投入的资金总额=11000-10000=1000(元)。

6、商业银行风险管理理论的管理模式不包括()。

A、资产风险管理模式

B、负债风险管理模式

C、综合风险管理模式

D、全面风险管理模式

标准答案：C

知识点解析：商业银行风险管理理论的四种管理模式包括资产风险管理模式、负债风险管理模式、资产负债风险管理模式、全面风险管理模式。

7、强调通过加强资产分散化、抵押、项目调查等手段来提高商业银行安全度的风

险管理阶段是()

A、负债风险管理模式阶段

B、资产风险管理模式阶段

C、资产负债风险管理模式阶段

D、全面风险管理模式阶段

标准答案：B

知识点解析：20世纪60年代以前，商业银行的风险管理偏重于资产业务的风险管理。商业银行极为重视对资产业务的风险管理，通过加强资产分散化、抵押、项目调查、严格审批制度、减少信用放款等各种措施和手段来减少、防范资产业务损失的发生。

8、压力情景应充分体现银行的经营和()的特征。

A、收益

B、流动

C、期限

D、风险

标准答案：D

知识点解析：压力情景可以基于历史情景设置，或者通过专家判断的形式设置虚拟情景，也可以设置历史情景和虚拟情景相结合的混合情景。无论采取哪种方法设

置，压力情景应充分体现银行的经营和风险的特征。

9、将许多类似的、但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。

A、风险对冲

B、风险转移

C、风险规避

D、风险分散

标准答案：D

知识点解析：风险分散就是对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿。

10、下列选项中，()是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。

A、风险对冲

B、风险计量

C、风险转移

D、风险补偿

标准答案：B

知识点解析：风险计量是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。

11、下列选项中，()是风险文化中最重要、最高层次的因素。

A、风险管理方法

B、风险管理理念

C、风险管理制度

D、风险管理系统

标准答案：B

知识点解析：风险管理理念是风险文化中最重要、最高层次的因素。

12、商业银行的内部控制必须贯彻的原则不包括()。

A、全面

B、审慎

C、合法

D、独立

标准答案：C

知识点解析：商业银行的内部控制必须贯彻全面、审慎、有效、独立的原则。

13、下列不属于商业银行风险管理职能的是()。

A、风险监控

B、模型创建

C、降低风险

D、技术支持

标准答案：C

知识点解析：商业银行风险管理职能包括风险监控、数量分析、价格确认、模型