量化选股：估值、预期净利润调整因子表现突出.pdf

金融工程研究金融工程周报2

目录

1.多因子组合表现5

2.基金重仓股组合表现7

3.盈利、增长、现金流三者兼优组合表现7

4.有基本面支撑的低估值组合表现8

5.小盘价值优选组合表现9

6.小盘成长组合表现10

7.单因子表现10

7.1风格类因子10

7.2技术类因子11

7.3基本面因子11

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金融工程研究金融工程周报3

图目录

图1进取平衡组合与主要宽基指数周收益率（上周）5

图2平衡组合相对基准指数的净值走势5

图3沪深300增强组合周收益率（上周）6

图4沪深300增强组合相对基准指数的净值走势6

图5中证500增强组合周收益率（上周）6

图6中证500增强组合相对基准指数的净值走势6

图7中证1000增强组合周收益率（上周）7

图8中证1000增强组合相对基准指数的净值走势7

图9重仓股组合周收益率（上周）7

图10重仓股组合相对基准指数的净值走势7

图11盈利、增长、现金流三者兼优组合周收益率（上周）8

图12盈利、增长、现金流三者兼优组合相对基准指数净值走势8

图13PB-盈利优选组合周收益率（上周）8

图14PB-盈利优选组合相对基准指数的净值走势8

图15GARP组合周收益率（上周）9

图16GARP组合相对基准指数的净值走势9

图17小盘价值优选组合1周收益率（上周）9

图18小盘价值优选组合1相对基准指数的净值走势9

图19小盘价值优选组合2的周收益率（上周）10

图20小盘价值优选组合2相对基准指数的净值走势10

图21小盘成长组合周收益率（上周）10

图22小盘成长组合相对基准指数的净值走势10

图23风格类因子多空收益（上周）11

图24风格类因子多空收益（2024年）11

图25技术类因子多空收益（上周）11

图26技术类因子多空收益（2024年）11

图27基本面因子多空收益（上周）12

图28基本面因子多空收益（2024年）12

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金融工程研究金融工程周报4

表目录

表1量化股票组合业绩表现5

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金