ch2-平稳时间序列数据回归模型课件.ppt

金融时间序列模型

第2章：平稳时间序列数据回归模型经典线性回归模型一个好的估计量需要满足的性质：性质1：无偏性：如果估计量的均值等于真值，该估计量是无偏的。性质2：一致性：观测值个数有限时，无偏性不一定满足，如果随着观测值的个数趋于无穷，估计量收敛到真实值，那么该估计量满足一致性。性质3：有效性：如果有两个估计量都是无偏的，那么方差小的那个估计量更精确地估计了真实值，所以这个估计量更有效，在所有无偏估计量中方差最小的那个估计量称为有效估计量。性质4：估计量服从正态分布。经典线性回归模型满足的假设满足假设A1?-?A4，OLS估计量满足无偏性。满足假设A1?-?