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初级银行从业资格之初级风险管理通关检测卷附答案

单选题（共20题）

1.（2018年真题）下列不属于商业银行操作风险关键风险指标的是（）。

（2018年真题）下列不属于商业银行操作风险关键风险指标的是（）。

A.利率变化频率

B.每万人案件发生率、百万元以上案件发生比率

C.每亿元资产损失率

D.客户投诉次数，错误和遗漏的频率

【答案】A

2.以下关于声誉风险管理的最佳实践操作的说法，正确的是（）。①推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准略；②确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。③建立严密的声誉风险管理制度，主要以基层工作人员的良好执行为基础。

以下关于声誉风险管理的最佳实践操作的说法，正确的是（）。①推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准略；②确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。③建立严密的声誉风险管理制度，主要以基层工作人员的良好执行为基础。

A.只有①

B.只有②

C.①和②

D.①、②、③

【答案】C

3.贷款组合的信用风险()。

贷款组合的信用风险()。

A.是系统性风险

B.是非系统性风险

C.既可能有系统性风险，又可能有非系统性风险

D.以上都不对

【答案】C

4.《金融违法行为处罚办法》属于（）。

《金融违法行为处罚办法》属于（）。

A.法律

B.行政法规

C.金融规章制度

D.商业银行监管相关指引

【答案】B

5.新产品(业务)因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险是（）。

新产品(业务)因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险是（）。

A.声誉风险

B.操作风险

C.市场风险

D.信用风险

【答案】D

6.商业银行通常将()看做对经济价值领域最大的风险，该类风险一旦发生任其蔓延，将短时间内摧毁存款人乃至整个市场对商业银行的信心。

商业银行通常将()看做对经济价值领域最大的风险，该类风险一旦发生任其蔓延，将短时间内摧毁存款人乃至整个市场对商业银行的信心。

A.战略风险

B.流动性风险

C.市场风险

D.声誉风险

【答案】D

7.下列不属于银行机构市场准入的是()。

下列不属于银行机构市场准入的是()。

A.机构准入

B.业务准入

C.高级管理人员准入

D.法人准入

【答案】D

8.一份4年期信用违约互换（CDS)规定两年末实际交割（PhysicalDelivery)违约合约。如果参考资产为1亿元，8%ABC公司债券，CDS价值是125个基点，则CDS的买方将（）。

一份4年期信用违约互换（CDS)规定两年末实际交割（PhysicalDelivery)违约合约。如果参考资产为1亿元，8%ABC公司债券，CDS价值是125个基点，则CDS的买方将（）。

A.第二年得到800个基点的偿付

B.缴付债权，收到1亿元

C.收到1.65亿元的支付

D.在接下来的两年连续收到675个基点的偿付

【答案】B

9.下列关于商业银行的内部评级体系的叙述，错误的是（）。

下列关于商业银行的内部评级体系的叙述，错误的是（）。

A.商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：第一维度（客户评级）必须针对客户的违约风险；第二维度（债项评级）必须反映交易本身特定的风险要素

B.与传统的专家判断法和信用评分模型相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率

C.针对我国银行业的发展现状，商业银行将违约概率模型和传统的信用评分法、专家系统相结合、取长补短，有助于提高信用风险评估／计量水平

D.商业银行需要对信用风险进行压力测试，采用定性的方法，测算在特定小概率事件等极端不利情况下，各类信贷资产可能发生的损失

【答案】D

10.下列关于总敞口头寸的说法中，错误的是()。

下列关于总敞口头寸的说法中，错误的是()。

A.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险

B.累计总敞口头寸法比较激进

C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差

D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和中的较大值

【答案】B

11.《巴塞尔新资本协议》规定，国际活跃银行的整体资本充足率不得低于______其中核心资本充足率不得低于______。()

《巴塞尔新资本协议》规定，国际活跃银行的整体资本充足率不得低于______其中核心资本充足率不得低于______。()

A.6%；4%

B.8%；6%

C.8%;4%

D.10%;8%

【答案】C

12.（2020年真题）张先生在某商业银行办理了15年的人个住房抵押贷款，由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款。贷