中南财经政法大学2013时间序列分析试题B.docVIP

PAGE8

PAGE11

中南财经政法大学2012–

中南财经政法大学2012–2013学年第二学期

期末考试试卷

课程名称：《时间序列分析》（B）卷

课程代号：B0900910

考试形式：闭卷、笔试

使用对象：本科同课程号各专业

_______________________________________________________________________

题号

一

二

三

四

五

六

总分

总分人

分值

30

10

15

25

10

10

100

得分

_____________________________________________________________________________

得分

评阅人

一、单选题（共15题，每题2分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.移动平均法是测定（）的一种较为简单的方法。

A长期趋势B.循环变动

C季节变动D.不规则变动

2.欲测定季节变动，根据时间序列乘法模型的原理需要从时间序列中（）。

A.减去长期趋势和循环变动

B.减去长期趋势、循环变动和不规则变动

C.除去长期趋势和循环变动

D.除去长期趋势、循环变动和不规则变动

3.本地人均消费水平（元）为：2000，2090，2200，2350和2560。则2005年的三期移动平均预测值为（）。

元B.

C.D.

.

4．当时间序列在长时期内呈现连续的不断增长或减少的变动趋势，其逐期增减量又大致相同时，对该时间序列未来的发展前景进行预测，应使用（）。

直线趋势预测模型B.抛物线趋势预测模型

C.指数曲线趋势预测模型D.对数曲线趋势预测模型

院（系）：专业：年级：学生姓名：学号：课堂号：________

密封线

5

5.美国劳工部于2003年11月13日公布，经季节因素调整后的第三季度非农业生产率折合成年率增长8.1%，为2002年第一季度以来的最大增幅。计算这种“无季节性变动的年率”指标主要是为了（）。

消除序列中长期趋势的影响B.消除序列中循环变动的影响

C.消除序列中季节变动的影响D.消除序列中不规则变动的影响

6.关于严平稳与（宽）平稳的关系，不正确的为。()

A.严平稳序列一定是宽平稳序列

B.当序列服从正态分布时，两种平稳性等价

C.二阶矩存在的严平稳序列一定为宽平稳的

D.MA(p)模型一定是宽平稳的

7.对于MA(1)过程，其自相关和偏自相关图的特征为【】

A.ACF，PACF都拖尾B.ACF拖尾，PACF一阶截尾

C.ACF一阶截尾，PACF拖尾D.ACF，PACF都一阶截尾

8.下列属于时间序列平稳性检验方法的是【】

A.DF检验和ADF检验B.DF检验和EG检验

C.EG检验和ADF检验D.DW检验和EG检验

9.对于自回归条件异方差模型，通常采用的估计方法是

A.最小二乘法B.广义最小二乘法

C.极大似然估计法D.岭回归方法

10.下面那一项不属于ARCH模型的优点

A.条件异方差表达为随机扰动项的回归形式B.随机误差项可以服从肥尾分布，与金融市场相适应

C.改善预测能力