金融工程市场监测：权益类公募基金逆势加仓.pdf

金融工程研究报告证券研究报告

目录

1市场行情回顾1

2市场资金层面1

2.1权益类公募基金仓位1

2.2权益类公募募集情况3

2.3北向资金流入流出额3

2.4市场融资融券余额4

3市场交易层面6

3.1行业间收益分化程度6

3.2行业间资金分化程度6

4市场预期层面8

4.1宽基指数8

4.2行业层面9

5风险提示10

插图目录

图1权益类公募基金股票仓位2

图2近三年权益类公募基金股票历史仓位2

图3股票型及混合型基金成立情况3

图4北向资金净流入额4

图5市场融资融券余额4

图6中信一级行业近两周收益6

图7中信一级行业间资金分化程度8

图8中信一级行业预期净利润两年复合增长率9

图9中信一级行业估值分位数10

表格目录

表1主流宽基指数本周表现1

表2中信一级行业融资融券交易情况5

表3中信一级行业周日均换手率7

表4主流宽基指数预期净利润复合增长率及估值分位数8

请务必仔细阅读本报告最后部分的重要法律声明

金融工程研究报告证券研究报告

本文从过去（资金层面）、现在（交易层面）、未来（预期层面）三个维度监控分析

市场当前所处状态，以期对投资者有所帮助。

1市场行情回顾

本周市场各宽基指数震荡下行（见表1），小盘股相对较弱。主流宽基指数中上证50

指数跌幅相对较小，下跌1.97%；而中证1000指数则相对较弱，下跌3.83%。从振幅来

看，各指数振幅与其收益相比较为一致。

从指数成分股成交活跃度来看，本周主流宽基指数日均换手率环比涨跌互现。其中

中证500指数本周成交活跃度较上周小幅下行0.02%；而中证1000指数换手率则小幅

上行0.02%。

表1主流宽基指数本周表现

本周本周本周本周日均

收益振幅日均换手率换手率环比

上证50-1.97%2.82%0.25%0.00%

沪深300-2.08%2.81%0.47%0.00%

中证500-3.25%4.10%1.05%-0.02%

中证1000-3.83%4.71%1.78%0.00%

创业板指-2.49%3.70%1.34%0.02%

万得全A-2.64%3.31%1.19%0.01%

资料来源：Wind，首创证券

2市场资金层面

众所周知，量在价先。市场中某类资产价格上涨，究其原因