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银行内部资本充足评估报告

XXX内部资本评估报告

XXX内部资本评估报告

XXX（以下指本行）本行内部资本充足评估由实质性风

险评估、资本充足预测和整合性压力测试等部分组成。实质性

风险评估体系实现了对本行所有实质性风险的评估，对各类实

质性风险的风险状况和管理情况进行全面分析；资本充足预测

是在考虑本行业务规划和财务规划基础上，预测各类风险加权

资产和资本的变动，进而预测未来几年的资本充足水平；整合

性压力测试是在分析未来宏观经济走势的前提下，设置能体现

本行业务经营、资产负债组合和风险特征的压力情景，得出压

力情景下本行资本充足率等指标的变化情况。

2012年6月，XXX正式颁布了《商业银行资本管理办法

（试行）》，2012年起实施。《资本办法》提高了商业银行

的资本充足率监管要求：国内系统重要性银行核心一级资本充

足率、一级资本充足率和资本充足率应11.5%。本行资本充足

率还将保持一定的安全边际和缓冲区间，以支持本行战略发展，

以及防止因意外情况发生导致资本充足率降低至监管政策要求

之下。在资本充足率达到合理水平基础上，本行将注重平衡资

本充足与资本回报的关系，稳定资本充足率水平，避免因资本

充足率大幅度波动造成资本闲置，提高资本使用效率，提升资

本回报水平。

本行将以资本补充和约束机制为重点，进一步完善资本管

理制度，推进全面资本管理。加强对资本补充和资本使用的统

筹管理，运用经济资本管理手段有效约束风险资产扩张，确保

资本充足率符合监管要求并保持稳定。本行积极完善全面风险

管理体系，完善全面风险管理制度。积极应对系统重要性银行

等监管要求，研究建立相应的工作机制和管理流程；对分行和

子行开展实质性风险评估工作；修订风险评价、风险限额管理

相关办法。全面风险管理水平进一步提升。

本行逐步构建起金融资产服务业务风险管理体系。推进金

融资产服务业务风险管理组织机构建设，完善相关制度体系；

按照信用风险、业务办理三个维度梳理规范授权事项，加强授

权管理，提高信息化管理水平。本行严格遵循XXX《商业银

行操作风险管理指引》要求，在董事会和高级管理层的领导下，

实行“综合管理、分类控制”的操作风险管控模式。按时进行风

险评估，并定期进行声誉风险的情景分析，评估重大声誉风险

事件可能产生的影响和后果，并根据情景分析结果制定可行的

应急预案，开展演练。

篇二：内部资本充足评估程序(icaap)

内部资本充足评估程序（ICAAP）

一、内部资本充足评估程序（ICAAP）管理系统简述

内部资本充足评估程序（ICAAP）管理体系是根据XXX

《贸易银行资本充足率监督检查指引》、巴塞尔新资本协议的

全部ICAAP要求，识别、测量、管理整个银行的各种风险，

计算抵抗风险所需的经济资本，天生符合XXX监督检查要求

的ICAAP报表、报告及附件的风险控制体系。其主要功能为

银行带来妥当的资本规划，确保银行拥有充足的资本，满足其

在标准和风险从重压力下对经济资本的需求，并能响应XXX

各种监管措施所肯定的监管标准。

二、系统构成

内部资本充足评估程序（ICAAP）管理体系主要由以下

体系或模块构成：

1.现状诊断评估体系（包括总体评估模块、治理布局评估

模块、风险评估模块、资本规划模块等）；

2.风险评估标准系统（包括全面风险管理框架评估模块、

估值和薪酬模块、信用风险评估模块、市场风险评估模块、操

作风险评估模块、其他风险评估模块等）；

3.现状诊断报告系统；

4.风险偏好管理系统（包括风险偏好合规性指标、预期性

指标、远景指标模块、风险偏好参数模块、风险偏好报告模块

等）；

5.实质性风险识别体系；

6.压力测试体系；

7.操作风险管理体系；

8.经济资本管理系统；

9.资本管理体系。

三、现状诊断评估体系简述

1.总体评估重点

(1)银行是否主要风险得到充分识别、计量或评估、监测

和报告；

(2)银行是否资本水平与主要风险及风险管理水平相适应；

(3)银行是否资本规划与银行经营状况、风险变化趋势和

长期发展战略相匹配；