海外资产配置前沿理论对于国内市场有何借鉴.pdfVIP

海外资产配置前沿理论对于国内市场有何借鉴.pdf

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1、为何经典资产配置策略需要改进?4

1.1、新冠疫情下经典模型弊端显现4

1.2.怎样应类似极端事件导致的模型失效？6

2、协方差矩阵的优化估计方法7

2.1、近期收益率影响更大：半衰指数加权平均方法7

2.2、协方差偏差模拟法：特征调整协方差矩阵8

2.3、大维度资产如何估计协方差矩阵？10

2.4、协方差矩阵优化估计方法于国

该用户很懒，什么也没介绍

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