【金融工程、衍生品交易及定价】第7章.pdf

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第七章互换的定价与风险分析

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目录

•利率互换的定价

•货币互换的定价

•互换的风险

‹#21:51

目录

•利率互换的定价

•货币互换的定价

•互换的风险

‹#21:51

假设

忽略天数计算

以国际市场上的互换为例,浮动利率使用LIBOR

贴现率也使用LIBOR

‹#21:5

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