清风数学建模算法讲解单人仅需元7 archgarch模型.pdfVIP

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本节可配合第十一讲观看

ARCH和GARCH模型

ARCH模型（Autoregressiveconditionalheteroskedasticitymodel）

全称“自回归条件异方差模型”，在现代高频金融时间序列中，数据经

常出现波动性聚集的特点，但从长期来看数据是平稳的，即长期方差

（无条件方差）是定值，但从短期来看方差是不稳定的，我们称这种

异方差为条件异方差。传统的时间序列模型如ARMA模型识别不出来

这一特征。

该用户很懒，什么也没介绍

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