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金融工程伊藤引理
演讲人:
日期:
伊藤引理概述
随机过程与函数微分
伊藤引理推导与证明
伊藤引理在金融衍生品定价中应用
数值方法与模拟技术在伊藤引理中应用
风险评估与管理中伊藤引理应用探讨
总结与展望
目录
伊藤引理概述
01
伊藤引理(Itoslemma)描述了一个随机过程的函数作微分的规则,是随机分析中的一条重要性质。
该引理说明,对于一个随机过程,其函数的变化不仅与随机过程本身的变化有关,还与随机过程的二阶变差(即二次变差)有关。
性质
定义
伊藤引理由日本数学家伊藤清(KiyoshiIto)发现。
发现者
伊藤清在研究随机过程时,发现了这一重要性质,为随机分析的发展做出了杰出贡献
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