国家开放大学《金融风险概论》练习题参考答案 (2).doc

国家开放大学《金融风险概论》练习题参考答案

第一章金融风险概述

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一、单选题(每题3分)

1.游离于银行监管体系之外、可能引发系统性风险和监管套利等问题的信用中

介体系被称之为()。

A.直接融资

B.金融脱媒

C.影子银行

D.间接融资

2.20世纪70年代以前，证券市场的价格风险、金融机构的信用风险和流动性风险是这一时期的主要金融风险。美国经济学家()在1952年有效地提供了证券

投资风险管理策略。

A.马柯维茨

B.希克斯

C.罗伯特·希勒

D.尤金·法玛

3.经济主体在金融活动中由于不确定性而可能遭受的损失，称之为()。

A.利率风险

B.证券价格风险

C.金融风险

D.信用风险

4.在金融风险管理中，下列哪项金融风险是用分散投资难以避开的风险。()

A.非系统性风险

B.汇率风险

C.证券市场的价格风险

D.系统性风险

5.经济主体由于法律方面的问题而遭受损失的可能性，称之为()。

A.利率风险

B.价格风险

C.法律风险

D.系统性风险

6.在其他因素不变的条件下，货币流通速度越快，利率()。

A.越高

B.越低

C.不变

D.大幅波动

7.下列哪项不属于金融风险管理的微观作用()。

A.为金融机构树立良好的形象

B.有利于经济主体提前采取预防措施

C.规范金融市场秩序

D.为单个经济主体提供相对宽松、安全的资金筹集与经营环境

8.在金融管制的情况下，资金供给绕开商业银行体系，.需求方和融资者，完成资金的体外循环。这种现象叫做()下载高清无水印

A.直接融资

B.影子银行

C.间接融资

D.金融脱媒

9.在其他因素不变的条件下，货币流通速度越慢，利率()。

A.越低

B.大幅波动

C.越高

D.不变

10.商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时

获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。这种风险指的是()。

A.汇率风险

B.流动性风险

C.系统性风险

D.利率风险

二、多选题(每题5分)

1.20世纪70年代以后，全球金融市场表现出哪三个方面的特征()。

A.金融自由化

B.金融行为证券化

C.金融风险扩散化

D.金融一体化

2.单个经济主体金融风险的防范和管理意识包括()。

A.高层管理者是否注重资本积累，防范资本充足率不足的意识

B.金融监管机构是否有监控这个社会的杠杆率，避免因杠杆率过高而导致

的系统性风险的意识

C.员工是否有资金链和价值链衔接意识

D.员工是否有严肃对待业务，防范操作风险意识

3.国家风险一般具有哪两个突出的特征()。

A.国家风险多属于系统性风险，经济主体难以通过在东道国的分散投资或

其他的避险活动来避开这种风险

B.国家风险具有普遍性

C.限于经济主体开展国际金融业务可能面临的国家风险

D.国家风险具有隐蔽性

4.20世纪70年代以后，行为金融学对金融风险提出的防范策略主要包括()

A.成本平均策略和时间分散化策略

B.反向投资策略

C.投资小公司股票的策略

D.动量交易策略

5.金融风险与一般风险相比，具有()等特征。

A.隐蔽性

B.普遍性

c.不确定性

D.扩散性

6.金融风险的危害主要表现在哪些方面()。

A.对经济单位的危害

B.对金融与经济系统的危害

C.对国家的国际地位的危害

7.对于国际贸易公司来讲，汇率风险表现为()。

A.以本币衡量的出口收益的下降

B.外币收益的下降或损失的增加

C.可折算为另一种货币的数额减少

D.以本币衡量的进口成本的上升

8.以下哪些属于金融风险管理的宏观作用()。

A.稳定国家经济

B.提升国际竞争力

C.规范金融市场秩序

D.优化资源配置

9.影子银行引发系统性风险的因素主要包括()

A.高杠杆

B.信用转换

C.流动性转换

D.期限错配

10.信用风险，也可以称为()。

A.违约风险

B.交易对方风险

C.操作风险

D.履约风险

三、判断题(每题2分)

1.声誉风险相比于其他风险而言，容易衡量、控制和预测。(×)

2.金融风险影响的微观主体主要是指那些专门从事金融活动的商业银行、

证券公司和保险公司等金融机构，不会影响为金融机构提供存款或向金融机构

借款的企业和居民。(×)

3.在现实金融活动中，各种风险都是孤立出现的，一旦出现风险，不会涉

及其他风险。(×)

4.按照金融风险的来源、成因等的不同，可以把金融风险划分为利率风险、汇率风险、信用风险、流动性风险、操作风险、声誉风险、价格风险、其

他风险。(√)

5.金融风险的内涵只包括遭受损失可能性的大小。(×)

6.当经济处于缓慢发展阶段时，利率就会随之提高。(×)

7.利率风险是指利率变化使商业银行的实际收益与预期收益或实际成本与预期成本发生背离，使其实际收益低于预期收益，或实际成本高于预期成本，