- 1、本文档共15页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
金融系胡文彬Python金融数据分析
个人贷款信用风险评估Chapter12
12.1信用风险分析概览信用风险(creditrisk)又称违约风险,是指合约义务方(例如借款人或损失方),不愿或无力履行合约条件而构成违约,致使权利方遭受损失的风险。信用风险管理对于金融机构,特别是银行而言非常重要。借助金融科技的力量,对历史数据进行分析,建立信用风险评估模型,是评估信用风险的重要手段。
12.1信用风险分析概览信用风险评估建模包括对违约概率、违约损失率以及违约风险暴露的建模。其中违约概率是最重要的信用风险研究对象。根据被评估对象的不同,可分为企业信用风险评估和个人信用风险评估。对于个人通常称为信用评分(creditscoring),信用评分也适用于中小企业,常见的个人信用评分有FICO信用分、芝麻信用分等。
12.1信用风险分析概览信用风险评估的方法主要有三大类,分别是专家系统、金融模型和数据驱动模型。1) 专家系统早期的信用风险评估主要是一些简单定性的方法,依赖于有经验的专家的判断,因此又称为专家系统。
12.1信用风险分析概览2) 金融模型指从经济金融的逻辑出发,从理论上用模型来刻画信用风险,并解释违约的机理,对应于第8章中的基于金融理论的建模。金融模型主要可以分为结构化模型和约化模型两大类。
12.1信用风险分析概览3) 数据驱动模型数据驱动模型不从金融逻辑出发,基于信用风险的历史数据用机器学习方法进行建模,并对违约进行预测,对应于第8章中的基于机器学习的数据建模。数据驱动模型适用于对中小企业和个人的信用风险评估,即信用评分。信用评分可分为申请评分、行为评分、盈利评分。
12.1信用风险分析概览信用风险评估中关于违约概率的预测可以抽象为一个分类问题,贷款申请人根据违约概率可分为好、坏等不同的类别。因此,对于个人信用评估可以用机器学习中的分类模型来解决。相关数据可以从各种来源获得,包括金融机构内部和其他信贷机构以及信贷评级机构。这些数据主要涉及借款人和贷款的特征,以及与外部环境有关的其他风险因素。
12.2Logistic回归模型?
12.2Logistic回归模型?
12.2Logistic回归模型?
12.3相关Python库介绍scikit-learn(官网:/stable/#)是一个著名的Python机器学习库,包含在Anaconda中。scikit-learn库基于NumPy、SciPy和Matplotlib,提供了机器学习领域分类、回归、聚类和降维的各种模型接口,同时提供了强大的模型选择和性能评估、数据预处理等功能。
12.3相关Python库介绍Logistic回归属于线性回归模型,在scikit-learn中对应的函数是LogisticRegression()。Logistic回归用于分类问题时总体遵循机器学习的流程(见8.3.2节),具体实现步骤为:数据预处理训练测试样本分割模型构建模型预测模型评估
12.3相关Python库介绍X_train,X_test,y_train,y_test=train_test_split(X,y,test_size,random_state=None)model=LogisticRegression(max_iter=100,fit_intercept=True)#模型初始化,生成模型对象model.fit(X_train,y_train)#模型训练y_pred=model.predict(X_test)#模型预测,预测类别cm=confusion_matrix(y_test,y_pred)#得到混淆矩阵classification_report(y_test,y_pred)#得到测试报告fpr,tpr,thresholds=roc_curve(y_test,y_score)#得到ROC曲线roc_auc_score(y_test,y_score)#计算AUCX_train,X_test,y_train,y_test=train_test_split(X,y,test_size,random_state=None)
案例分析:基于Logistics回归的个人信用风险评估具体案例结果见JupyterNotebook代码文件
您可能关注的文档
- 《信息安全工程与管理(第二版)》 课件 第1章_信息安全工程概述.ppt
- 《信息安全工程与管理(第二版)》 课件 第2章_ISSE过程.ppt
- 《信息安全工程与管理(第二版)》 课件 第3章_SSE-CMM工程.ppt
- 《信息安全工程与管理(第二版)》 课件 第4章_信息安全工程与等级保护.ppt
- 《信息安全工程与管理(第二版)》 课件 第5章_信息安全管理概述.ppt
- 《信息安全工程与管理(第二版)》 课件 第7章_信息安全管理体系.ppt
- 《信息安全工程与管理(第二版)》 课件 第8章_信息安全风险评估.ppt
- 《信息安全工程与管理(第二版)》 课件 第9章_信息安全策略.ppt
- 金融数据分析—以Python为工具 课件 8、建模分析 .pptx
- 金融数据分析—以Python为工具 课件 9、股票行情数据分析.pptx
- 浙江省临海市白云高级中学2025届高三历史3月月考试题.doc
- 云南拾谷县第一中学2024_2025学年高二物理上学期10月月考试题.doc
- 2025版高考生物总复习第13讲基因的分离定律教案苏教版.doc
- 湖北省黄石实验高中2024_2025学年高一历史下学期期末考试模拟卷.doc
- 通史版2025版高考历史大一轮复习专题七近代化的曲折发展__中日甲午战争至五四运动前4第4讲从维新思想到新文化运动课后达标检测含解析新人教版.doc
- 2024年高考数学考试大纲解读专题04导数及其应用含解析文.doc
- 河南省许汝平九校联盟2024_2025学年高一语文上学期期末考试试题扫描版无答案.doc
- 江西省吉安市吉水县第二中学2024_2025学年高一历史上学期第二次月考试题.doc
- 北京市平谷区2025届高三政治一模考试试题含解析.doc
- 2025届中考物理第四讲物态变化专项复习测试无答案新人教版.docx
最近下载
- 武汉理工大学《高等数学》2022-2023学年第一学期期末试卷及答案.docx
- 《企业财务会计》全套PPT课件.pptx
- 社会体育建设方案-专业教学资源库备选项目材料.pdf VIP
- 美的品牌案例分析.pptx VIP
- 美的案例分析.pptx VIP
- 小学生秋季学期第1-20周国旗下讲话稿(新).pdf
- 边做边学——Dreamweaver CS6网页设计案例教程(第3版)(共12单元)01.ppt VIP
- 武汉理工大学2023-2024学年第1学期《高等数学(上)》期末考试试卷(A卷)附参考答案.pdf
- 清洁生产与循环经济( 第二版) 教学课件 作者 奚旦立徐淑红高春梅 主编 第4章 清洁生产.ppt
- 美的品牌案例分析.pptx VIP
文档评论(0)