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x银行固定收益类资产组合理财业务风险管理办法
第一章总则
第一条为规范我行固定收益类资产组合理财业务发展,切实防
范风险,根据银行业监督管理委员会有关理财业务的监管规定,结合
本行实际,制定本办法。
第二条本办法所称固定收益类资产组合(以下简称“资产组合”)
理财业务是指我行发售理财产品募集资金,将资金统一投资于固定收
益类资产组成的资产组合,通过对资产组合进行动态管理为客户提供
理财服务的业务。根据业务实际运作,资产组合分为三个层级,第一
层级资产组合是所有单个产品配置资产形成的资产组合;第二层级资
产组合是风险特征类似的一期或多期单个产品配置资产形成的资产
组合;第三层级资产组合是单个产品配置资产对应的资产组合。若
非单独指明资产组合层级,以下所提资产组合包括所有层级资产组合。
第三条根据理财产品的收益特征,资产组合可分为保本资产组
合和非保本资产组合两类。保本资产组合是指该资产组合向客户发行
的理财产品由银行承诺本金支付或/及支付固定收益或最低收益。非
保本资产组合是指该资产组合向客户发行的理财产品由银行根据约
定条件和实际投资收益情况向客户支付收益,并不保证客户本金安全。
根据理财产品的赎回特征,资产组合可分为开放式资产组合和封闭式
资产组合两类。开放式资产组合是指该资产组合向客户发行的理财产
品可实时或定期赎回。封闭式资产组合是指该资产组合向客户发行的
理财产品不能赎回,只能在产品到期日获取产品本息。
第四条资产组合理财业务风险管理应遵循如下原则:
(一)审慎运作。应审慎配置资产组合中的各类资产,不得投资
于可能造成本金重大损失的高风险金融产品,以及结构过于复杂的金
融产品;严格控制资产组合与理财产品之间的期限错配和收益错配,
持续监控资产组合的流动性风险。
(二)风险隔离。资产组合理财业务与银行自营业务之间、不同
资产组合之间、各期理财产品之间要建立有效的风险隔离。
(三)独立核算。应区分资产组合理财业务与我行自营业务,对
资产组合理财业务进行会计核算;资产组合理财业务实行独立托管,
对各资产组合、各理财产品进行独立核算。
第五条本办法适用于总行金融市场部研发运作的固定收益类
资产组合理财业务。理财产品投资单项资产且期限匹配的理财业务,
不适用本办法。
第二章投资范围及准入标准
第六条资产组合理财业务的资产组合可投资于:
(一)固定收益类证券,包括:国债、央行票据、政策性金融债、
一般性金融债、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、
中期票据、次级债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、可转
债等。
(二)同业融资类业务,包括:同业拆借、债券回购、同业存款、
同业存单、同业借款、与保险公司合作大额协议存款。
(三)信贷融资类资产,指未在银行间市场及证券交易所市场交
易的债权性资产,包括但不限于信贷资产、信托贷款、委托债权、承
兑汇票、信用证、应收账款、各类受(收)益权、带回购条款的股权
性融资等。
(四)债券投资类信托计划。
(五)理财直接融资工具。
(六)其他经批准可投资的资产。
第七条各类投资工具的准入标准。
各类投资工具应符合任一单项工具的相关业务管理规定,并遵守
以下准入标准。
(一)固定收益证券的准入。
政府信用类债券的准入条件为:我国国债、央行票据,以及标普
/穆迪/惠誉评级为A+/A1/A+(含)级以上政府/地区国债
和其央行发行的债券;我国政策性金融债、总行定期发布的政府机构
类信用主体发行的债券。信用类债券的准入条件为:债券发行人在标
普/穆迪/惠誉评级为A+/A1/A+(含)级以上,在国内机构
评级为A+(含)级以上。若发行人有多个外部评级,以评级低者为
准。
(二)同业融资类业务的准入。
本币同业拆借、同业存款、同业存单、同业借款和保险资产管理
公司大额协议存款等业务涉及的银行、保险公司、信托公司、证券公
司、租赁公司等交易对手均应符合机构业务部制定的准入名单。外币
同业拆出业务的对手方信用评级(标普/穆迪/惠誉评级)不低于A
A/Aa2/AA。回购业务的准入条件为:债券逆回购业务的质押
债券可以为下列之一:
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