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摘要
摘要
传统的股票价格预测方法往往都存在较强的滞后性，在预测股票价格的时候过
于依赖之前的信息。本文的研究目的是结合均方误差损失函数和二元交叉熵损失函
数得到联合损失函数，在股票价格预测的这个特殊问题上使用该联合损失函数以削
弱模型预测结果的滞后性。
本文在建模中使用的建模方法是神经网络方法和时间序列分析方法。具体的神
NeuralNetworks．
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