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摘要

上海银行流动性风险管理研究

近年来，随着我国金融科技创新的发展和利率市场化的推进，各商业银行

在其资产负债结构、规模、业务模式等方面的区别逐渐显现，对商业银行的流

动性风险管理水平提出了更高要求。流动性风险的特点在于传染性强、破坏力

大、复杂程度高，如果没有及时引起重视，则很可能给商业银行自身带来信誉

和经济上的重大损失，严重时甚至还可能导致银行破产，或引起大范围的系统

性危机。我国曾发生的2013年“钱荒”事件、包商银行破产等事件都引发了人

们对流动性风险管理的关注。在此背景下，本文希望通过对上海银行开展流动

性风险管理研究，以促进其自身风险管理水平的提升，同时也有助于为其他城

商行提供解决类似问题的方法。另外，由于商业银行向来都是我国金融体系的

核心，研究商业银行流动性风险也对整个金融市场良性有序运行和维护社会稳

定发展具有积极作用。

本文首先介绍了研究背景与意义、使用的研究方法。其次阐述了流动性的

概念、流动性风险管理理论，总结了学者们关于商业银行流动性风险的管理策

略、影响因素和压力测试的相关研究成果。接着在上述理论的基础上，选取了

部分流动性监管监测指标，对上海银行流动性风险现状进行了定性分析，指出

其流动性风险管理中的问题。随后在第4章使用上海银行2010-2020年半年度数

据，选取11个相关指标进行因子分析，通过定量分析的方法研究其流动性状况。

之后再对上海银行进行压力测试，选取同业拆借加权平均利率和存贷比作为风

险因子，构建压力测试的多元线性回归模型，分析上海银行在不同压力情景下

的流动性表现。最后，本文在上海银行流动性风险指标分析、因子分析以及压

力测试结果的基础上，有针对性地对上海银行加强流动性风险管理提出了相应

建议。

本文的研究结果表明，虽然上海银行各年流动性相关指标均符合监管规定，

I

但部分指标表现弱于同业，且存在同业负债占比较高、贷款集中度高、贷款发

放和管理不审慎等问题，需要进一步加强流动性风险管理。此外，实证结果也

显示出上海银行在信贷资产质量方面有较好的表现，但还需增强自身盈利能力、

改善资产负债结构，同时也应警惕外部同业拆借利率的变化对其流动性的不利

影响。基于此，本文从优化资产负债结构、增加优质流动性资产储备、优化方

案的保障措施三个方面对上海银行提高流动性风险管理水平提出了建议，以期

保障上海银行实现更为审慎的健康发展。

关键词：

上海银行，流动性风险，因子分析，压力测试

II

Abstract

ResearchonLiquidityRiskManagementofBankofShanghai

Inrecentyears,withthedevelopmentofChinasinterestrateliberalizationand

financialtechnologyinnovation,thedifferencesofcommercialbanksintheir

businessmodel,assetandliabilitystructureandscalehavegraduallyemerged,which

putsforwardhigherrequirementsforthecommercialbanks.Liquidityriskis

characterizedbystronginfectivity,greatdestructivepowerandhighcomplexity.Ifit

isnotpaidattentiontointime,itcanbeextremelylikelytobringgreatlossestothe

reputationaswellaseconomyofcommercialbanks,orevenleadtobankbankruptcy