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第12章联立方程估计与模拟
经济系统并没有严格的空间概念。国民经济是一个系统，
一个地区的经济也是一个系统，甚至某一项经济活动也是一
个系统。例如我们进行商品购买决策，由于存在收入或预算
的制约，在决定是否购买某一种商品时，必须考虑到对其他
商品的需求与其他商品的价格，这样，不同商品的需求量之
间是互相影响、互为因果的。那么，商品购买决策就是一个
经济系统。
联立方程系统就是一组包含未知数的方程组。利用一
联立方程系统就是一组包含未知数的方程组
些多元方法可以对系统进行估计，这些方法考虑到了方程之
间的相互依存关系。
2
12.1联立方程系统概述
12.1联立方程系统概述
本章将包含一组未知参数，并且变量之间存在着反馈关
系的联立方程组称为“系统”(systems)，可以利用12.2节介绍的
系统systems
多种估计方法求解未知参数。本章的12.3节中将一组描述内生
变量的已知方程组称为“模型”(model)
模型model
中外生变量的信息就可以使用联立方程模型对内生变量进行模
拟、评价和预测。
一般的联立方程系统形式是
t=1,2,,T(12.1.1)
其中：yt是内生变量向量，zt是外生变量向量，ut是一个可能
存在序列相关的扰动项向量，T表示样本容量。估计的任务是
寻找未知参数向量的估计量。
3
例12.1克莱因联立方程系统
例12.1克莱因联立方程系统
克莱因（LawrenceRobertKlein）于1950年建立的、
旨在分析美国在两次世界大战之间的经济发展的小型宏观
计量经济模型。模型规模虽小，但在宏观计量经济模型的
发展史上占有重要的地位。以后的美国宏观计量经济模型
大都是在此模型的基础上扩充、改进和发展起来的。以至
于萨缪尔森认为，“美国的许多模型，剥到当中，发现都
有一个小的Klein模型”。所以，对该模型的了解与分析对
于了解西方宏观计量经济模型是重要的。
Klein模型是以美国两次世界大战之间的1920～1941
年的年度数据为样本建立的。
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KleinⅠ模型：
KleinⅠ模型：
（消费）
（投资）
（私人工资）
（均衡需求）
（企业利润）
（资本存量）
（12.1.2）
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