金融风险的识别培训课件(50张PPT).ppt

金融风险管理;*;*;一、金融风险识别的概念

二、金融风险识别的作用

三、金融风险识别的原则;一、金融风险识别的概念

金融风险识别是金融风险度量的前提和基础。风险识别后才能准确把握风险的类型和风险源，进而采取准确可靠的风险度量方法，为进一步有效实施风险管理措施打好基础。

金融风险识别是指通过运用相关的知识、技术和方法，对处于经济活动中的经济主体所面临的金融风险的类型、风险头寸、风险源、严重程度等进行连续、系统、全面的识别、判断和分析，从而为度量金融风险和选择合理的管理策略提供依据的动态行为或过程。

;山东财经大学金融风险管理;*;*;*;*;一、金融风险类型和受险头寸的识别

二、金融风险诱因和严重程度的辨识;二、问卷调查法(MethodofQuestionnaireSurvey)

(三)从运作能力的角度识别——以银行为例

借助流动性指标进行金融风险辨识

优点：较容易获得结果，而且节省时间。

经济主体的财务状况、市场环境等各种可能导致风险的驱动因素时常处于变化之中，经济主体面临的市场风险的类型、受险部位、严重程度等都会发生改变。

利率低，较小利率风险。

第二章金融风险的识别

贷款业务借款人违约引致信用风险，利率波动引致市场风险，流动差导致流动性风险；

产出阻碍：倾听别人发言会妨碍自己的思考，从而阻碍了想法的产生。

（3）借入负债：流动性风险、利率风险、信用风险

(三)从运作能力的角度识别——以银行为例

回购协议：到期日作为担保的证券价格可能上升引致违约的信用风险

除了对经济活动的每一环节、每一项业务进行独立分析外，还应特别注意各个环节、各项业务之间的紧密联系。

组织结构图的诞生被认为是西方工业社会从自然的人治向企业化管理转变的一个重要标志。

一、现场调查法(MethodofSceneInvestigation)

没有固定的方法可寻，对调查者来说是很的挑战。

§3金融风险识别的基本方法

一、金融风险类型和受险头寸的识别

市场利率下降，使已售的固定利率债券高于重新融资成本。

除了对经济活动的每一环节、每一项业务进行独立分析外，还应特别注意各个环节、各项业务之间的紧密联系。;*;山东财经大学金融风险管理;;*;*;*;*;*;*;*;*;在这种组织中，每个成员既接受垂直部门的领导，又要在执行任务时接受项目负责人的指挥。

资金来源主要有：存款负债、借入负债、发行证券、提供金融服务获取资金等。

回购协议：到期日作为担保的证券价格可能上升引致违约的信用风险

情景评估——研究当某些因素发生变化时，又将出现何种风险以及将导致何种损失与后果。

编制现场调查表，确定调查内容，明确需重点调查的项目，防遗漏和忽视的重要项目；

四、流程图法(FlowChartsMethod)

固定利率存款业务：因市场利率下降使融资成本高于重新以新利率融资成本，带来利率风险，期限越长风险越大。

风险管理收益的大小取决于因风险管理而避免或减少的损失大小。

从资金来源的角度考察（以银行为例）

财务报表可以反映经营者在特定经营期间或时点上的资产状况、经营成果、现金流状况以及运营情况，因而可以从财务报表中观测、挖掘有关金融风险类型和受险部位的大量信息。

(二)从运作能力的角度识别

在销售股票、债券的过程中，市场利率若上升导致价格下跌，甚至无法实现融资目标；

实时关注、连续识别、及时调节

除了对经济活动的每一环节、每一项业务进行独立分析外，还应特别注意各个环节、各项业务之间的紧密联系。

优点是能够充分发挥职能部门的专业管理作用，缺陷是多头领导，违背了统一指挥原则。

组织结构图的诞生被认为是西方工业社会从自然的人治向企业化管理转变的一个重要标志。

现场调查法的内容和步骤：

盈利性指标：资产收益率(ROA)、资本收益率、银行利润率、银行利差率、资产使用率。

调查报告主要包括三部分。

回购协议：到期日作为担保的证券价格可能上升引致违约的信用风险;*;山东财经大学金融风险管理;*;山东财经大学金融风险管理;山东财经大学金融风险管理;山东财经大学金融风险管理;*;直线制结构特点：管理权力高度集中，各级主管对所辖属的一切问题负责。决策迅速，指挥灵活；要求最高主管通晓多种专业知识。适用于规模较小、任务单一、人员较少的组织。;职能制结构特点：在组织中设置若干职能专门化的机构，这些职能机构在自己的职责范围内，都有权向下发布命令和指示。优点是能够充分发挥职能部门的专业管理作用，缺陷是多头领导，违背了统一指挥原则。;六、情景分析法（MethodofScenariosAnalysis）

实施效果很大程度上依赖有效情景的构造和选择，而这通常比较困难；

为客户发行证券、证券承销、证券经纪、代收、结算业务（汇款、托收、信用证）、信托、租赁、信息咨询等。

资产证券化