《计量经济学》第三版课后题答案李子奈.docx

第一章绪论

参考重点：

计量经济学的一般建模过程

第一章课后题〔1.4.5〕

1.什么是计量经济学？计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区分？

答：计量经济学是经济学的一个分支学科，是以提示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科，是由经济学、统计学和数学三者结合而成的穿插学科。

计量经济学方法提示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述；一般经济数学方法提示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。

建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些？

答：建立与应用计量经济学模型的主要步骤如下：(1)设定理论模型，包括选择模型所包含的变量，确定变量之间的数学关系和拟定模型中待估参数的数值范围；(2)收集样本数据，要考虑样本数据的完整性、准确性、可比性和—致性；(3)估量模型参数；(4)检验模型，包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型推想检验。

模型的检验包括几个方面？其具体含义是什么？

答：模型的检验主要包括：经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型的推想检验。在经济意义检验中，需要检验模型是否符合经济意义，检验求得的参数估量值的符号与大小是否与依据人们的阅历和经济理论所拟订的期望值相符合；在统计检验中，需要检验模型参数估量值的牢靠性，即检验模型的统计学性质；在计量经济学检验中，需要检验模型的计量经济学性质，包括随机扰动项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验等；模型的推想检验主要检验模型参数估量量的稳定性以及对样本容量变化时的灵敏度，以确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围。

其次章经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型

参考重点：

相关分析与回归分析的概念、联系以及区分？

总体随机项与样本随机项的区分与联系？

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为什么需要进展拟合优度检验？

如何缩小置信区间？〔P46〕

P(???t ?s

i ? ??

??????t ?s

i i ? ??

)?1??

2 i 2 i

由上式可以看出〔1〕.增大样本容量。样本容量变大，可使样本参数估量量的标准差减

小；同时，在同样置信水平下，n越大，t分布表中的临界值越小。〔2〕提高模型的拟合优度。由于样本参数估量量的标准差和残差平方和呈正比，模型的拟合优度越高，残差平方和应越小。

以一元线性回归为例，写出β

0

的假设检验

1〕.对总体参数提出假设

H：?=0，H：??0

0 0 1 0

以原假设H0构造t统计量，

?? ??

t? 0 0

?? ??

? 0 0

~t(n?2)

??2?X2

i

n?x2 S

i

??

??0

由样本计算其值t?

0

S

??0

给定显著性水平?，查t分布表得临界值t?/2(n-2)

比较，推断

假设|t|t?/2(n-2)，则拒绝H，承受H；

0 1

假设|t|?t?/2(n-2)，则拒绝H，承受H；

1 0

上届重点：

一元线性回归模型的根本假设、随机误差项产生的缘由、最小二乘法、参数经济意义、打算系数、其次章PPT里的表〔中国居民人均消费支出对人均GDP的回归〕、t检验〔△〔平方〕代表意义；△〔平方〕的生疏〕、能够读懂Eviews输出的估量结果

其次章课后题〔1.3.9.10〕

1.为什么计量经济学模型的理论方程中必需包含随机干扰项？

〔经典模型中产生随机误差的缘由〕

答：计量经济学模型考察的是具有因果关系的随机变量间的具体联系方式。由于是随机变量，意味着影响被解释变量的因素是简洁的，除了解释变量的影响外，还有其他无法在模型中独立列出的各种因素的影响。这样，理论模型中就必需使用一个称为随机干扰项的变量宋代表全部这些无法在模型中独立表示出来的影响因素，以保证模型在理论上的科学性。

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3.一元线性回归模型的根本假设主要有哪些？违反根本假设的模型是否不行以估量？答：线性回归模型的根本假设有两大类：一类是关于随机干扰项的，包括零均值，同方

差，不序列相关，满足正态分布等假设；另一类是关于解释变量的，主要有：解释变量是非随机的，假设是随机变量，则与随机干扰项不相关。实际上，这些假设都是针对一般最小二乘法的。

在违反这些根本假设的状况下，一般最小二乘估量量就不再是最正确线性无偏估量量，因此使用一般最小二乘法进展估量己无多大意义。但模型本身还是可以估量的，尤其是可以通过最大似然法等其他原理进展估量。

假设1.解释变量X是确定性变量，不是随机变量；

假设2.随机误差项?具有零均值、同方差和不序列相关性：E(?)=0i=1,2,…,n

i

?Var(?)=?2

?