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汇报材料一2
流动性风险管理存在问题应对措施
一、流动性风险管理存在的问题
(1)公司内部设定的“日间资金安全垫”合理性有待考量
(2)流动性管理的系统化程度有待进一步提高
(3)中长期资金需求存在缺口
(4)临时性应急融资渠道有待进一步拓宽
(5)流动性风险管理专业人才团队有待进一步完善二、针对以上
问题的相关对策,如下:
(1)建立流动性风险与其他风险关联性监测和应对机制
流动性风险属于次生风险,往往又是由市场风险、信用风险、
操作风险或其他风险派生而出,存在极大不确定性.公司内部设定的
“H间资金安全垫”难以预估不确定性的发生,故合理性有待考量。
公司应建立流动性风险与其他风险关联性监测和应对机制。
1、加强市场整体流动性风险状况监测
①外围资金流出,流动性收紧风险。
2015年3月外部资金进入明显,但未来该资金流出的流动性风险
加大,其发生触发点包括:
a.全球经济均衡疲弱状态下,局部复苏突破点的出现;
bo最大经济和货币体美国,在经济上和货币体系上平静后新举
措的出现。建议加强监测、提早布局,缓释系统性风险冲击。
②国内资金流动,股市流动性收紧风险。
2015年3月股市在杠杆投资促动下行情火爆,未来随着市场风险积
聚该流动性风险可能发生,其触发点包括:木轮资金流入股市,带动股票
价格提升估值风险加大,超出监管容忍度后调整政策的岀现。
2、加强公司金融资产市场流动性风险管理
①健全杠杆资产流动性管理,除传统债券业务外,加入两融业务杠
杆监控,评估风险容忍程度,进行限额管理;
②建立对包括股票质押式购回在内的抵押物或标的券的流动性风险
监测,对市场下跌情况下,负债覆盖程度和抵押资产处置变现性进行评估,
以应对可能出现股市去杠杆的流动性风险。
③监测利率市场变化,评估银行间市场趋紧,对公司短期融资
渠道及债券持续杠杆经营的冲击.
(2)逐步实现流动性风险管理的完全系统化
公司引入金仕达流动性风险管理系统,部分功能己上线使用,部
分功能仍在测试环境,部分需求还有待开发。故目前公司处于半系统化
状态,在人工监控与系统化的转型过程中。目前通过台账管理或利用办
公软件管理资产和负债的规模及到期情况、计算流动性指标等。未来希
望逐步实现完全信息化,各业务部门通过该系统实现资金预约,系统会对
资金到期时间、金额等进行自动计算,以提示各业务部门资金余缺,同
时可用来计量流动性风险控制指标。
(3)通过债务融资和股权融资解决中长期资金缺口
2015年度流动性综合压力测试结果显示,在预期满足各项业务的董
事会授权规模上限的情况下,长期资金存在缺口,净稳定资金率指标不
符合要求。年内必须通过债务融资或股权融资方式予以解决.资金尚未到
位期间,严格控制各项业务规模,做好实时监测工作。
1、加强资产负债匹配分析,采用优质流动性资产储备体系与动态现
金流测算体系,监控资产负债期限错配与现金流缺口情况;
2、加强资产负债端管理,以确保在压力测试情况下依然不会出现
流动性匮乏的情况。关注资产和负债到期日的匹配,合理安排负债结构,
有效控制规模和期限的匹配差异,保证到期债务的支付;
3、积极探索短期融资工具的使用,目前公司己有债券回购、银行
间同业拆借,证券公司收益凭证等。下一阶段,应进一步加强短期融资
工具开拓力度,包括同业授信银行的拓展、同业授信额度的提升等,贮备
流动性;
目前公司己发行两期次级债券,增加公司长期流动性资金储备,后
续公司还将尝试发行证券公司债券来匹配各项业务规模需求。在股权融
资方而,公司已制定详实的增资计划并在稳步推进中,预计将在年内完
成增资扩股,进一步增加资木金,以匹配公司中长期资金需求.
(4)进一步拓宽临时性应急融资渠道
1、法人日间透支业务己在推动并落实中,此业务将会释放日间流
动性支持资金;
2、银行授信渠道在不断努力扩展中,应急拆借渠道及拆借额度将进
一步完善;
3、与股东及关联方之间的流动性支持通道也在沟
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