面板数据的f检验固定效应检验 .docx

面板数据模型(PANELDATA)F检验,固定效应检验

面板数据定义。

时间序列数据或截面数据都是一维数据。例如时间序列数据是变量按时间得到的数据；截面数据是变量在截面空间上的数据。面板数据（paneldata）也称时间序列截面数据（timeseriesandcrosssectiondata）或混合数据（pooldata）。面板数据是同时在时间和截面空间上取得的二维数据。面板数据示意图见图1。面板数据从横截面（crosssection）上看，是由若干个体（entity,unit,individual）在某一时刻构成的截面观测值，从纵剖面（longitudinalsection）上看是一个时间序列。

面板数据用双下标变量表示。例如

y, i=1,2,…,N;t=1,2,…,T

it

N表示面板数据中含有N个个体。T表示时间序列的最大长度。若固定t不变，y,(i=1,

i.

2,…,N)是横截面上的N个随机变量；若固定i不变，y,(t=1,2,…,T)是纵剖面

.t

上的一个时间序列（个体）。

图1 N=7，T=50的面板数据示意图

例如1990-2000年30个省份的农业总产值数据。固定在某一年份上，它是由30个农业总产总值数字组成的截面数据；固定在某一省份上，它是由11年农业总产值数据组成的一个时间序列。面板数据由30个个体组成。共有330个观测值。

对于面板数据y,i=1,2,…,N;t=1,2,…,T来说，如果从横截面上看，每个变

it

量都有观测值，从纵剖面上看，每一期都有观测值，则称此面板数据为平衡面板数据

（balancedpaneldata）。若在面板数据中丢失若干个观测值，则称此面板数据为非平衡面板数据（unbalancedpaneldata）。

注意：EViwes3.1、4.1、5.0既允许用平衡面板数据也允许用非平衡面板数据估计模型。

例

例1（file:panel02）：1996-2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民家庭人均

消费（不变价格）和人均收入数据见表1和表2。数据是7年的，每一年都有15个数据，

共105组观测值。

人均消费和收入两个面板数据都是平衡面板数据，各有15个个体。人均消费和收入的面板

数据从纵剖面观察分别见图2和图3。从横截面观察分别见图4和图5。横截面数据散点图

的表现与观测值顺序有关。图4和图5中人均消费和收入观测值顺序是按地区名的汉语拼音

字母顺序排序的。

表1

1999-2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民家庭人均消费数据（不变

价格）

地区人均消费

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

CP-AH（安徽）

3282.466

3646.150

3777.410

3989.581

4203.555

4495.174

4784.364

CP-BJ（北京）

5133.978

6203.048

6807.451

7453.757

8206.271

8654.433

10473.12

CP-FJ（福建）

4011.775

4853.441

5197.041

5314.521

5522.762

6094.336

6665.005

CP-HB（河北）

3197.339

3868.319

3896.778

4104.281

4361.555

4457.463

5120.485

CP-HLJ（黑龙江）

2904.687

3077.989

3289.990

3596.839

3890.580

4159.087

4493.535

CP-JL（吉林）

2833.321

3286.432

3477.560

3736.408

4077.961

4281.560

4998.874

CP-JS（江苏）

3712.260

4457.788

4918.944

5076.910

5317.862

5488.829

6091.331

CP-JX（江西）

2714.124

3136.873

3234.465

3531.775

3612.722

3914.080

4544.775

CP-LN（辽宁）

3237.275

3608.060

3918.167

4046.582

4360.420

4654.420

5402.063

CP-NMG（内蒙古）

2572.342

2901.722

3127.633

3475.942

3877.345

4170.596

4850.180

CP-SD（山东）

3440.684

3930.574

4168.974