押题宝典初级银行从业资格之初级风险管理通关提分题库(考点梳理).docxVIP

押题宝典初级银行从业资格之初级风险管理通关提

分题库（考点梳理）

单选题（共40题）

1、（2018年真题）下列关于商业银行操作风险的表述中，错误的是（）。

A.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等

B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域

C.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失

D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失

【答案】D

2、流动性缺口是指（）。

60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额

60天内到期的流动性负债减去60天内到期的流动性资产的差额

90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额

90天内到期的流动性负债减去90天内到期的流动性资产的差额

【答案】C

3、外汇结构性风险是由于银行资产与负债之间的（）而产生的。

A.利息波动

B.汇率波动

C.财务风险

D.币种不匹配

【答案】D

C.超额贷款损失准备可计人部分

D.一般风险准备可计入部分

【答案】C

30、强调风险管理独立性的根本目的是()

A.维护管理

B.保证风险管理的执行力

C.加强管理力度

D.深化风险管理强度

【答案】B

31、()承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险。

A.股东大会

B.董事会

C,监事会

D.董事长

【答案】B

32、测量银行流动性状况的指标不包括(?)。

A.现金头寸指标

B.大额负债依赖度

C.易变负债与总资产的比率

D.盈利性比率

【答案】D

33、良好的银行公司治理应具备五个方面的特征，其中不包括()o

A.银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界

B.完善的内部控制和风险管理体系

C.科学的激励约束机制

D.与董事会价值相挂钩的有效监督考核机制

【答案】D

34、预期损失率的计算公式表示为()。

A.预期损失率=预期损失/资产总额

B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额

C.预期损失率:预期损失/负债总额

D.预期损失率=预期损失/资产风险暴露

【答案】D

35、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于()o

A.银行机构风险合规性的分析、评价

B.财务报表检查

C.会计资料的规范性

D.关注财务数据的完整性、准确性和可靠性

【答案】A

36、风险与控制自我评估的原理是()。

A.固有风险-剩余风险=操作风险

B.控制措施4■剩余风险=固有风险

C.操作风险-控制措施:剩余风险

D.固有风险-控制措施:剩余风险

【答案】D

37、（）是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

CreditMetrics模型

CreditRisk+模型

CreditPortfolioVien模型

CreditMonitor模型

【答案】B

38、（）主要负责制定应急和连续营业方案，识别关键业务程序，定期测试和检查灾难恢复和业务连续方案。

A.后勤保障部门

B.业务管理部门

C.风险管理部门

D.高级管理层

【答案】A

39、实现银行账户利率风险控制的方法不包括（）。

A.表内方法

B.表外方法

C.表内与表外相结合

D.风险资本限额

【答案】C

40、根据《土地登记办法》规定，对当事人提出的土地登记申请，其申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当当场或者在（ ）日内一次告知申请人

需要补正的全部内容。

3

5

10

15

【答案】B

多选题（共20题）

1、未成年工的特殊保护规定了用人单位禁止招用未满（）周岁的未成年人。

14

16

18

20

【答案】B

2、下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）o

A.透明度高、直观

B.不需要任何分布假设

C.对系统要求相对较低

D.对数据样本选择区间较为敏感

E.不可以全面反映风险因素和组合价值的各种关系

【答案】ABCD

3、商业银行市场风险内部模型的主要优点包括()。

A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

B.能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

C.将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制

D.风险价值具有高度的概括性，简明易懂

E.能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

【答案】ABCD

4、风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括

( )O

A.流动性风险指标

B.资本充足程度

C.正常贷款迁徙率

D.盈利能力

E.准备金充足程度

【答案】BD

5、下列关于商业银行为降低个人信贷业务的操作风险的说法，正确的有()。

A.银行个贷业务集约化管理，提升管理层次，实现审贷部门分离

B.建立有效的激励机制，将客户经理的贷款发放规模