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2023年初级银行从业资格之初级风险管理强化训练

试卷A卷附答案

单选题（共100题）

1、与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（）。

A.特殊性、非盈利性和可转化性

B.普遍性、非盈利性和可转化性

C.普通性、盈利性和不可转化性

D.普遍性、非盈利性和不可转化性

【答案】B

2、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加/减小20%的情况进行流动

性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的

方法属于（）。

A.敏感性分析

B.情景分析

C.信号分析

D.压力测试

【答案】D

3、假设资本要求（K)为2%，违约风险暴露（EAD)为10亿元，则根据《巴塞尔

新资本协议》，风险加权资产(RWA)为（）亿元。

A.12.5

B.10

C.2.5

D.25

【答案】C

4、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。

A.账面资本

B.会计资本

C.经济资本

D.监管资本

【答案】D

5、如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿

元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核

心存款比例等于（）。

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4

【答案】B

6、每个股票市场至少应包含()个用于反映股价变动的综合市场风险因素。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】A

7、巴塞尔委员会于()公布了第三版《加强银行公司治理的原则》。

A.2006年

B.2010年

C.2013年

D.20115年

【答案】B

8、商业银行通常采用定期的自我评估的方法来检验战略风险管理是否有效实

施，定期通常是指（）。

A.每天

B.每月

C.每周

D.每年

【答案】B

9、（2019年真题）交易双方按事先约定价格，在未来某一日期交割一定数量

标的物的金融市场业务交易产品，通常是非标准化的场外交易产品，合约标的

物可以包括外汇、利率、商品等各类形式的基础金融产品。则该类市场风险控

制属于（）。

A.掉期合约应用

B.期权产品的风险对冲

C.股票合约

D.远期合约应用

【答案】D

10、关于表外项目，说法错误的是（)。

A.表外项目按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产

B.利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一是按市价计算出的经济资本，

另一部分是由账面名义本金乘以固定系数获得

C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现金暴露法计算

D.商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内

项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应

的风险加权资产

【答案】B

11、投资组合理论体现在()阶段。

A.资产负债风险管理模式

B.负债风险管理模式

C.资产风险管理模式

D.全面风险管理模式

【答案】B

12、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，

负债1=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为D1=3

年，根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3．5％。则商业银行的整体

价值约（）。

A.减少22亿元

B.增加22亿元

C.增加26亿元

D.减少26亿元

【答案】B

13、()是指源于股票价格变动而导致亏损或收益的不确定性。

A.利率风险

B.汇率风险

C.股票风险

D.商品风险

【答案】C

14、（2020年真题）商业银行的非预期损失由（）来弥补或应付。

A.购买保险

B.计提损失准备金

C.计提资本金

D.冲减经营利润

【答案】C

15、下列关于姓名或名称变更土地登记的说法中，错误的是（）。

A.在《土地登记簿》“经办人”栏目内相应的变更了的姓名或名称上加盖变更

印章

B.姓名或名称变更的注册登记直接在宗地《土地登记簿》上进行

C.《土地登记归户册》要按土地权利人的新名称重新组装

D.由于姓名或名称变更登记是土地权利