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金融工程|专题报告
图表索引
图1:沪深300指数长期反转择时表现(2009.1-2024.6)4
图2:沪深300指数短期动量择时表现(2009.1-2024.6)4
图3:不同中介速度下沪深300指数动量择时表现(2009.1-2024.6)5
图4:不同中介速度下沪深300指数动量择时收益指标(2009.1-2024.6)5
图5:沪深300指数多状态下择时表现(上行,反弹,调整,下行:1,1,0,1)6
图6:沪深300指数多状态下择时表现(上行,反弹,调整,下行:1,0,0,1)6
图7:不同状态下沪深300指数动量择时表现(2009.1-2024.6)7
图8:基于聚类的指数长期动量组合表现(N10,2013.1-2024.6)9
图9:基于聚类的指数短期反转组合表现(N10,2013.1-2024.6)9
图10:基于聚类的指数长期动量与短期反转组合表现(N10,2013.1-2024.6)9
图11:基于聚类的指数长期动量时序分位数组合表现(N10,2013.1-2024.6)12
图12:基于聚类的指数短期动量时序分位数组合表现(N10,2013.1-2024.6)12
图13:基于聚类的指数长期与短期动量时序分位数组合表现(N10,2013.1-2024.6)
12
图14:分层聚类下优选中介速度组合(N10)14
图15:分层聚类下优选中介速度组合(N5)15
图16:分层聚类下优选多维状态组合(N10)16
图17:分层聚类下优选多维状态组合(N5)17
表1:不同状态下沪深300指数动量择时收益指标(2009.1-2024.6)7
表2:中证系列备选指数类型8
表3:基于聚类层数的指数长期与短期动量组合表现(N10,2013.1-2
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