虚拟变量与滞后变量模型(习题与解答).pdfVIP

第七章虚拟变量和滞后变量模型

一、习题

（一）基本知识类题型

5-1．解释下列概念：

1)虚拟变量5)分布滞后模型

2)虚拟因变量模型6)自回归模型

3)滞后变量7)h检验

4)滞后效应8)有限最小二乘法

5-2．在建立计量经济模型时，什么时候、为什么要引入虚拟变量？

5-3．举例说明虚拟变量在模型中的作用。

5-4．什么是“虚拟变量陷阱”？

（二）基本证明与问答类题型

5-5．对包含常数项的季节变量模型运用最小二乘法时，如果模型中引入4个季节虚拟变量，

其估计结

果会出现什么问题？

5-6．滞后外生变量模型和滞后内生变量模型的概念是什么？

5-7．滞后变量模型有哪几种类型？外生变量分布滞后模型使用OLS方法存在哪些问题？

5-8．产生模型设定偏误的主要原因是什么？模型设定偏误的后果以及检验方法有哪些？

5-9．试在消费函数Yα+βX+ε中（以加法形式）引入虚拟变量，用以反映季节因素（淡、

旺季）和收入层次差异（高、中、低）对消费需求的影响，并写出各类消费函数的具体形式。

5-10．现有如下估计的利润函数：

ˆ

Y221.37+0.4537X+78.63D+0.0037XD

tiii

(35.78)(8.86)(2.86)

其中：Y、X分别为销售利润和销售收入；D为虚拟变量，旺季时D1，淡季时D0；

XDX⋅D，试分析：（1）季节因素的影响情况；

（2）写出模型的等价形式。

5-11．如何确定有限分布滞后模型中的滞后期长度？

5-12．被解释变量对于一个或者多个解释变量反应滞后的原因是什么？给出一些分布滞后模

型的例子。

5-13．简述约化建模理论与传统建模理论的联系与区别；变量的外生性概念在约化建模理论

与传统建模理论中有何不同？

5-14．局部调整方法用于多元回归模型会出现什么问题？

5-15．在计量经济模型定式中，解释变量设定误差有几类？各有什么特点？

5-16．在实际建模中如何保证约化过程的有效性？人们有时将约化建模理论称为“TTT方法

论”，意思是“检验、检验、再检验”，谈谈你对此的看法。

5-17．说明使用代理变量的条件。

5-18．叙述用阿尔蒙多项式法估计外生变量有限分布滞后模型的方法步骤，对多项式的次数

r有哪些限制，为什么？

5-19．如果一个定性变量含有k个类别，为什么不能设k个虚拟变量？

（三）基本计算类题型

5-20．假设利率IXI

R0.08时，投资取决于利润；而利率R≥0.08时，投资同时取决

XR

于利润和利润；试用一个可以检验的模型来表达上述关系。

5-21．考虑以下模型：

yα+αx+αx+ε（在农村）

i011i22ii

yβ+βx+βx+ε（在城镇）

i011i22ii

若假设H:αβ，即不论在农村或在城镇，模型中第二个系数α、β是相同的；如何

02222

检验这个假设？

5-22．假设某投资函数：Iα+βX+βX+βX+L+βX+u