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2023年中级银行从业资格之中级风险管理高分通关

题型题库附解析答案

单选题（共30题）

1、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。

A.资产风险管理模式

B.负债风险管理模式

C.资产负债风险管理模式

D.全面风险管理模式

【答案】C

2、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）

的外汇交易。

A.第2个工作日

B.第1个工作日

C.第3个工作日

D.第5个工作日

【答案】A

3、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部

分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是

（）。

A.外部事件

B.人员因素

C.系统缺陷

D.违反内部流程

【答案】A

4、商业银行应当对交易账簿头寸至少（??）重估一次市值。

A.每年

B.每日

C.每月

D.每季

【答案】B

5、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（）

A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型

B.专家判断法，评级模型，违约概率模型

C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型

D.人工分析法，评级模板，打分卡模型

【答案】C

6、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中

本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动

后，仍然保留的那部分风险是（）

A.固有风险

B.系统性风险

C.剩余风险

D.非系统性风险

【答案】C

7、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列各项中，应列入商业银行二

级资本的是（）。

A.未分配利润

B.二级资本工具及其溢价

C.盈余公积

D.一般风险准备

【答案】B

8、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是

（）。

A.最佳避险报告

B.整体风险报告

C.具体的头寸报告

D.风险监测报告

【答案】C

9、在监管实践中，（）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全

过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。

A.杠杆率

B.流动性覆盖率

C.贷款拨备覆盖率

D.资本充足率

【答案】D

10、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit

模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（）。

A.辨别分析技术的运用

B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集

C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定

D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定

【答案】C

11、新产品／业务风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的

基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品（）的过

程。

A.风险事件

B.风险结果

C.风险类型

D.风险等级

【答案】D

12、银行监管的首要环节是（）。

A.市场准人

B.机构设置

C.业务开展

D.高级管理人员聘用

【答案】A

13、根据《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，商业银行在资本规划

中，应优先考虑补充（）。

A.储备资本

B.其他一级资本

C.核心一级资本

D.二级资本

【答案】C

14、下列属于国际性金融监管机构的是（）。

A.中国人民银行

B.中国证监会

C.巴塞尔委员会

D.中国香港金融管理局

【答案】C

15、（）是流动性风险管理必不可少的环节。

A.设定限额

B.建立限额体系

C.调整限额

D.建立限额管控流程

【答案】A

16、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10％，1年期信用等级为B的

零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持