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第一讲效用、风险与风险态度
第一节风险、不确定性与风险管理
一、风险与不确定性
几对重要概念：
危险纯粹风险风险客观风险
风险投机风险不确定性主观风险
2
〔一〕风险的度量
1.概率(Probability)
3
u频率——对于随机事件A，若在N次试验中出现
了n次，则称为随机事件A在N次试验中出现的
频率。
u频率的稳定性——一个随机事件出现的频率通
常在某个固定的常数P附近摆动。
u概率的统计定义——频率的稳定值P。
2.期望(Expectedvalue)
5
3.方差(Variance)
6
4.标准差(Standarddeviation)
7
5.离散系数(Deviationcoefficient)
用于衡量期望值不同的损失分布的风险
大小。
8
可比
变异系数指标
变异系数指标
身高的差异水平：cm
可
用变异系数可以相互比较
比
体重的差异水平：kg
离散系数
离散系数
离散系数小的总体，其平均数的代表性大；
离散系数小的总体，其平均数的代表性大；
反之，亦然。
反之，亦然。
6.偏度(Skewness)
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偏度衡量频数分配不对称程度，或偏斜程度的指标。
SK=0时，左右完全对称，为正态分布；
SK0时，为正偏斜；
SK0时，为负偏斜。
Ⅰ(SK=0)
II(SK0)Ⅲ(SK0)
7.峰度(Kurtosis)
峰度用以衡量频数分配的集中程度，即分布曲线的
尖峭程度的指标。
计算公式：（用距法测定）
β=0分布为正态峰度
β0频数分布比正态分布更集中，呈尖峰状态
β0频数分布比正态分布更分散，呈平坦峰
Ⅱ(β0)
Ⅰ(β=0)
Ⅲ(β0)
8.协方差(Covariance)
在风险管理过程中，用于衡量两个风险之间的
相关关系。
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9.相关系数(Co
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