金融中的数学分析方法.ppt

  1. 1、本文档共52页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

四、计算机金融确定性函数第31页,共52页,星期六,2024年,5月四、计算机金融布朗运动第32页,共52页,星期六,2024年,5月四、计算机金融从概率论到测度论从正态分布到布朗运动计算随机计算微分Ito微分积分Ito积分概率统计随机过程密度分布测度概率对应概率第33页,共52页,星期六,2024年,5月四、计算机金融布朗运动性质、伊藤公式马尔珂夫链和鞅过程(Martingale)第34页,共52页,星期六,2024年,5月四、计算机金融布莱克—斯克尔斯期权定价公式从二叉树模型到布莱克—斯克尔斯公式无套利均衡模型条件期望模型第35页,共52页,星期六,2024年,5月四、计算机金融二叉树模型美式期权与自由边界问题二叉树模型BinomialmodelVSBlack-Scholesmodel第36页,共52页,星期六,2024年,5月四、计算机金融蒙特卡洛模拟有限差分法Idea:Idea:产生伪随机数泰勒公式近似地表示微分项第37页,共52页,星期六,2024年,5月四、计算机金融蒙特卡洛模拟(MonteCarloSimulation)第38页,共52页,星期六,2024年,5月四、计算机金融蒙特卡洛模拟(Monte-CarloSimulation)蒙特卡洛模拟的算法及其实现MonteCarloVSBlack-Scholesmodel蒙特卡洛减方差技巧的算法及其实现基于LSM的美式期权定价方法第39页,共52页,星期六,2024年,5月四、计算机金融有限差分法显性法:Crank-Nicholson算法隐性法:AlternativeDirectionImplicitScheme算法第40页,共52页,星期六,2024年,5月五、集合1.集合的运算2.集合及其扩展序列、映射、数域第41页,共52页,星期六,2024年,5月六、矩阵及其运算1.矩阵及其运算矩阵的运算矩阵的秩、矩阵的逆、正定矩阵第42页,共52页,星期六,2024年,5月七、概率无条件概率与条件概率联合概率第43页,共52页,星期六,2024年,5月七、概率期望与方差第44页,共52页,星期六,2024年,5月七、概率协相关与相关系数第45页,共52页,星期六,2024年,5月七、概率练习1.如果硬币的正面=2,反面=10,同时掷两个硬币,硬币点数的和的方差是多少?练习2.未来的经济可以分为三种状态,以下是A、B两支股票的收益率,计算它们的协方差。事件事件发生的概率经济膨胀0.30.200.30正常0.50.120.10经济衰退0.20.050.00第46页,共52页,星期六,2024年,5月七、概率贝叶斯公式第47页,共52页,星期六,2024年,5月七、概率已知:P(Iu)=0.3,P(Id)=0.7,P(Ru|Iu)=0.6,P(Ru|Id)=0.4。求P(Iu|Ru)IIuIdRuRdRuRd第48页,共52页,星期六,2024年,5月八、概率分布二项式分布期望值与方差、应用二项式给期权定价SuSdSuuSSddS第49页,共52页,星期六,2024年,5月八、概率分布正态分布期望值、方差与形状第50页,共52页,星期六,2024年,5月八、概率分布泊松分布期望值、方差例子:110电话平均每秒钟接到0.1个报警电话,在一分钟内正好接到5个电话的概率是多少?第51页,共52页,星期六,2024年,5月感谢大家观看第52页,共52页,星期六,2024年,5月关于金融中的数学分析方法一、金融与数学

您可能关注的文档

文档评论(0)

xiaoshun2024 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档