20230131-组合优化专题报告-一-截面回归与因子正交的二重奏-中信期货-16页.pdf

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中信期货研究|金融工程专题报告2023-01-31

截面回归与因子正交的二重奏投资咨询业务资格：

证监许可【2012】669号

——组合优化专题报告（一）

中信期货商品指数走势

中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数

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报告要点

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本报告处理“因子正交”的问题。该专题将以综述的形式讨论了市面上

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常见的4种正交化方法、阐明了正交实践中遇到的问题与解决办法、设计了1种针

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对于底层资产池为商品期货组合的品种权重配置模式、配比了1种因子收益率估计

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2022/32022/42022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/1

的优化方式并进行回测总结。该报告对应第1种配置模式——作用于动态商品期货

金融工程研究团队

池、以截面回归方式来构建组合权重，是本专题的第一

该用户很懒，什么也没介绍

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