安永：全球银行风险管理年度调查：洞察数字化转型的四大风险管理举措(28页)_com.docx

安永与国际金融协会合作开展的

第九次全球银行风险管理年度调查

加速推进数字化转型风险管理四大举措

目录

摘要

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1.适应快速、剧烈变化的风险环境和风险状况

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2.以风险管理为抓手，实现业务转型和持续增长

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3.风险管理需兼顾效率和效力

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4.驾驭、摆脱颠覆影响

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结语：向数字化未来转型，推进风险管理

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研究方法和参与机构

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摘要

加速推进数字化转型|2

上一年度发布的安永与国际金融协会合作开展的第八次全球银行风险管理年度调查《重塑信任、理性求变、优化方法：实现银行风险管理的根本转变》1重点探讨了银行业风险管理的重大转型历程。全球金融危机后最初的几年，银行业重点关注行业的重塑：重构资本和流动性缓冲，重建三道防线模型，重塑公众对金融机构的信任。当前银行业处于“理性求变”这一中间阶段，重点是精简法人实体结

构和流程，为未来的数字化转型做好准备。而未来第三阶

段——优化举措，则重点关注那些驱动业务流程、运营模式和控制发生实质性变化的重塑活动、颠覆元素和科技手段。

未来几年银行可能迈入“优化”阶段是上一年度调查所阐述的核心信息。虽然已有部分银行加速转型，走在转型进程的前列，但大多数银行仍处于理性求变期，正努力建立必要的转型基础。

而时隔一年，地缘政治、宏观经济和社会议题发生重大变化，银行业的数字化转型以及持续的颠覆性竞争似乎快于预期。面向客户的转型势头正猛。从前台到后台，一些更具实质性的、全行范围的转型也同样处于加速中。

第九次全球银行风险管理年度调查《加速推进数字化转

型：风险管理四大举措》是安永和国际金融协会的又一合作成果。本次调查受访者来自29个国家的74家银行机构。该调查重点指出，尽管业内银行仍处于重塑信任、理性求变、优化方法历程的不同阶段，但各家银行将很快顺利完成自身重塑。

在数字化转型中，风险管理的作用至关重要。本次调查列举了银行董事会、高级管理层、首席风险官（CRO）和其他主要高管为成功实现数字化转型目标所必须采取的四大必要举措：2

1.适应快速、剧烈变化的风险环境和风险状况：银行需通过风险管理来提升快速应对短期风险的能力，更好地应对3至5年内出现的风险，并定期评估未来10至20年内潜在变化所带来的影响。

2.以风险管理为抓手，实现业务转型和持续增长：风险管理专业人士需要更好地平衡其双重职责：帮助银行做出明智的风险决策（如：管理下行风险），并支持盈利和可持续增长（如：识别上行风险）。

3.风险管理需兼顾效率和效力：风险管理同银行其他职能一样要注重效率。这需要设计出新的运营和人才模型，从根本上利用新技术开展工作。不过，在保证高效的同时还应保持或提升效力，二者之间需要平衡。

4.驾驭、摆脱颠覆影响：人们逐渐认识到，业务中断发生的频率会越来越高，影响越来越大（如：网络攻击、供应中断或技术故障，或其他与极端天气相关的事件）。风险管理对于制定更为完整、广泛的战略和方法以实现运营和财务弹性而言至关重要。

1“银行风险管理变革的五大挑战”（Fivechallengesforbanksasthey

evolveriskmanagement），/en_gl/banking-capital-markets/five-challenges-for-banks-as-they-evolve-risk-

management，2017年。

2请参阅安永报告“从模拟到数字化：风险管理的新范例”（Movingfromanalogtodigital:anewparadigmforriskmanagement）

3|安永与国际金融协会合作开展的第九次全球银行风险管理年度调查

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适应快速、剧烈变化的风险环境和风险状况

加速推进数字化转型|4

风险管理人员既要立足当下，密切关注市场或银行状况的即时变化，还要放眼未来，识别短期（未来3至5年）和长期（未来10至20年或更长远）的风险和机遇。他们必须对现有和可能在未来出现的金融和非金融风险保持高度敏感。

风险管理是银行管理中的一个独特职能，可能只有风险管理职能有责任和能力适当考虑这些更广泛的变化以及其对经济、客户、顾客、行业，尤其是对银行自身的影响。

过去9年间的全球银行风险管理调查表明，短期风险每年都在变化。2018年也不例外。而近几年的变化呈现两大趋势：

?网络安全一直是董事会和首席风险官议题的优先考虑事项，其优先程度远高于第二大重要风险。

?新监管规定的实施或监管预期仍为议题中的重要事项，但其优先程度持续下降（见第6页，“监管仍为重要议程”）。

董事会的关注重点与首席风险官略有不同，从中可