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上海证券交易所上市公司的春节事件期间“节日效应”以及节前和节后效应探究
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摘要
诸多金融市场异象的实证研究不断对有效市场假说形成巨大挑战，节日效应作为一种金融市场异象，在中国股票市场是否存在，节日效应在市场中又有怎样的表现呢？本文运用事件研究法，选择春节作为研究事件，选取上海证券交易所2009-2018年所有符合筛选条件的个股日交易数据作为样本，对事件窗口期内的平均累计超额收益率检验结果进行分析，对上海证券交易所上市公司的春节事件期间“节日效应”以及节前和节后效应进行了探究。通过本文的实证研究发现，在中国股市存在着显著的节日效应，春节对上市公司股票收益率呈现出较强的正面影
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