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数字金融背景下商业银行消费贷款业务风险管理研究

0引言

国家“十四五”规划纲要提出“加快数字发展建设数字中国”，即加快数字经济、数字社会和数字政府建设，通过整体数字化转型转变生活方式和治理方式。大数据、物联网和区块链等数字经济，也随之加快了发展的脚步，已经为银行业的创新提供了强大的动力[1]。如今，抓住机遇推动改革，创新发展是传统商业银行转型的关键。近年来，数字金融进入人们的视野，并给银行业以及其他相关行业带来了冲击和挑战。数字金融是数字经济发展不可或缺的产物，是商业银行在发展过程中成长的结果。尽管我国商业银行在数字金融方面已经有了多年的探索实践，但由于数字金融在我国起步较晚，加之数字金融对各项技术、资源要求较高，目前依然面临较大挑战。同时，随着商业银行零售业务市场需求的不断加大，消费贷款规模迅速增长，相关风险问题也日益复杂化[2]。因此，研究消费贷款的风险管理非常重要，对商业银行发展消费贷款业务的可持续发展具有重要的现实意义。

1商业银行消费贷款理论概述

1.1商业银行消费贷款概念及分类

消费贷款是向个人消费者发放的用于购买各种用品或各种形式消费的贷款(表1)。长期以来，商业银行大多数情况下都是对一些企业或其他政府机构等放贷，个人消费贷款总体占比不大。但是近年来，商业银行为了从事更加广泛的消费信贷业务，同时也考虑金融部门在市场上的竞争日益激烈，为了更好地谋求发展，商业银行需要开拓新的业务领域，消费贷款业务随之兴起。此外，通过增加信用评级机构的类别，银行将能够以更低的成本了解借款人的个人信用状况，确保贷款的安全性。消费贷款的快速发展对商品和生产的发展起着重要的促进作用。消费贷款的分类不同，从还款日期起，可以分为一次性贷款和分期贷款。从贷款人的角度来看，它可以分为银行和客户之间的直接贷款和间接贷款。根据贷款用途，它可以分为购房贷款、装修贷款、教育贷款等。

表1消费贷款主要特点

1.2我国商业银行消费贷款发展分析

20世纪80年代，我国经济发展水平相对较低，人民收入较低。因此为了刺激消费，个人消费贷款被正式提出。1999年，中国人民银行出台《关于开展个人消费信贷的指导意见》，扶持和鼓励商业银行开展个人消费贷款业务，至此消费贷款业务步入一条快速发展的道路。2020年，清华大学消费市场调查显示，前五年时间，中国短期消费贷款额从1253亿元迅速增加到950万亿元。

尽管中国个人消费贷款市场在飞速发展，但监管体系仍存在不足。政府应减少经济的系统性风险，并确保为金融消费市场的发展创造有利的政策环境[3]。政府应积极干预系统性风险较高的领域，而不是过度干预系统性危险较低的领域。行政部门的过度干预降低了资源配置的效率，同时银行应采取有针对性的措施，改进对消费贷款风险的分析和控制。

如图1所示，从2014年至2021年的消费信贷余额以及增速上看，个人消费贷款余额呈现逐年增长的趋势。

图12014—2021年中国3C、教育与家电消费信贷余额及增速

如图2所示，2014年至2021年消费贷款余额呈现逐年增长的趋势，说明商业银行的消费贷款有着广阔的发展空间，对于商业银行的风险防范而言，消费贷款余额的规模越大，其风险防范的难度越高。

2商业银行消费贷款风险主要来源

商业银行消费贷款风险从某种意义来说是指不可预见和不确定因素造成损害的一种可能，这里面主要包括两个重要因素:未来可能会给银行带来的损害和这种损害存在的不确定性[4]。消费贷款风险是指与商业银行在贷款经营活动当中出现的各种交易和事件的不确定性，出现了消费贷款的借款人可能无法按时履行合同，从而使得商业银行的预期收入受到影响的情况。一般来说，消费贷款风险的主要来源可以分为宏观和微观两个方面。

2.1消费贷款宏观风险

消费贷款的宏观风险主要集中在政治风险和市场风险方面。政治风险是指发展改革政策、货币政策、产业政策等一系列国家在市场与政治决策过程中宏观经济政策的变化导致市场价格变化给银行消费贷款带来的风险[5]。在实践中，商业银行一般会及时根据国家政策的变动来调整贷款业务。除此之外，大多数商业银行也会根据政策导向的变化来预测这种宏观的变化可能对其未来消费贷款业务产生不利影响的多方面相关因素，并妥善采取措施，便于在后期能够控制风险的产生[6]。另外，对消费贷款风险产生影响较大的还有利率风险，是指市场利率变化可能对商业银行在贷款业务过程中造成损害。由于利率的变化受到许多因素的影响，因此在前期事实上是很难预测利率变化的。

2.2消费贷款微观风险

从消费贷款风险的微观角度来看，基于微观层面的风险可分为客户相关风险和银行相关风险两大类。其中，基于客户相关风险而导致的消费贷款风险占比更高。对客户相关风险而言，风险来源主要体现