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2第一部分、套保策略债券国债非可交割国债可交割国债政策性金融债企业债投资级非投资级套保需求第1页/共45页
第一章套保案例2国债期货下的套保比率——模拟案例分析假定在2012-12-7日当天利用中金所TF1212合约对面值为1千万元的10年期国债12附息国债15进行套期保值。第2页/共45页
第一章套保案例2被套保的国债现券假定要对面值为1千万元的10年期国债12附息国债15进行套期保值。假设当前时点是2012年-12-7日，其市场价格为98.6118元，包含应计利息的全价是99.5883元。该国债现券现在的剩余期限在9年以上，因此并不是国债期货当前主力合约TF1212的可交割债券。通
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