高频选股因子：深度因子与大单因子多空收益显著-240612-海通证券-20页.pdfVIP

[Table_MainInfo]金融工程研究证券研究报告

金融工程周报2024年06月12日

[Table_Title]深度因子与大单因子多空收益显著——高

相关研究

[Table_ReportInfo]

《A股下周或将迎来小规模反弹——量化

择时和拥挤度预警周报）》频选股因子周报20240607）

2024.06.10

[Table_Summary]

《小市值因子显著回撤，低估值因子收益投资要点：

为正——量化选股周报

（2024.05.31-2024.06.07）》2024.06.09

《上周保守型固收+产品业绩中位数深度学习因子（多颗粒度模型-5日标签）。本周（特指2024.06.03-2024.06.07，

0.07%——绝对收益产品及策略周报下同）、6月及2024年的多空收益率分别为0.14%、0.14%以及4.61%。

20240531）》2024.06.06

深度学习因子（多颗粒度模型-10日标签）。本周、6月及2024年的多空收益率

分别为0.16%、0.16%以及4.85%。

[Table_AuthorInfo]高频偏度因子。本周、6月及2024年的多空收益率分别为-0.21%、-0.21%以及

-2.29%。

下行波动占比因子。本周、6月及2024年的多空收益率分别为-0.51%、-0.51%

以及-4.74%。

开盘后买入意愿占比因子。本周、6月及2024年的多空收益率分别为-0.57%、

-0.57%以及-0.24%。

分析师:郑雅斌开盘后买入意愿强度因子。本周、6月及2024年的多空收益率分别为-0.59%、

-0.59%以及0.72%。

Tel:(021

Email:zhengyb@开盘后大单净买入占比因子。本周、6月及2024年的多空收益率分别为0.29%、

证书:S0850511040004

0.29%以及4.14%。

分析师:余浩淼

Tel:(021开盘后大单净买入强度因子。本周、6月及2024年的多空收益率分别为0.43%、

Email:yhm9591@0.43%以及4.43%。

证书:S0850516050004

深度学习高频因子（改进GRU(50,2)+NN(10)）。本周、6月及2024年的多空收

益率分别为0.39%、0.39%以及3.26%。

深度学习高频因子（残差注意力LSTM(48,2)+NN(10)）。本周、6月及2024年

的多空收益率分别为0.42%、0.42%以及2.65%。

周度调仓的中证500AI增强组合。