精算管理——精选推荐.pdfVIP

第一章精算师与精算职业

1.1精算师及其职业领域

1.1.1精算师及其产生与发展

1.1.2精算师的工作

1.精算师在保险公司的工作；2精算师在保险公司应承担的监管职能；3精算师在养老金计

划管理中的工作；4社会保障制度运行中精算师的工作

1.2精算师的职业化发展

1.2.1什么是专门职业

1.2.2精算师职业组织的发展

1.2.3精算师职业守则和精算实务标准

1.3精算管理系统

1.3.1精算管理系统的基本框架

1.3.2精算管理系统的主要环节

1.3.3精算管理系统举例

第二章精算工作的环境

2.1影响精算工作的环境因素

2.2文化和社会因素

2.3人口因素

2.4法律和监管因素

2.4.1法律法规

2.4.2金融监管

2.4.3税收政策

2.4.4会计准则

2.5经济因素

2.6行业和企业因素

2.6.1企业的组织形式和股权结构

2.6.2市场竞争的格局

2.6.3精算职业组织的自律管理

精算实务标准的意义在于：1、保证精算职业的专业水准；2、保护公众利益；3、为精算师

提供保护

2.6.4保险行业协会

2.7其他因素

2.7.1自然灾害

2.7.2技术进步

第三章明确问题

3.1明确问题的意义和方法

3.1.1好问题和坏问题

3.1.2如何得到一个好问题

明确问题的过程需要着重考虑的方面

1、对事情本身的充分了解，反映真实的需求。

2、提出具有建设性开放的问题。

3、积极和认真倾听各方的意见，让一些重要的利益相关者参与进来。

4、评估所处的环境和状况。

5、从长远考虑。

6、集中关注那些最为核心的议题，并确认这些议题的重要性和相互的关联。

7、必要时进行相应的调整。

8、明确并分析可能存在的风险。

3.1.3精算实践中的具体问题

案例分析的顺序

（1）介绍最初的问题以及相应的可能的解决方案；（2）对最初的问题及其解决方案进行分

析（3）给出最终的本质问题（4）分析通过这个例子可以学习的关键点和得到的经验教训

3.2风险与精算问题

3.2.1风险的概念和金融风险管理

（1）出现不希望发生时间的可能性；（2）出现不利结果的潜在可能（3）不确定的未来事件

的成本；（4）丧失经济保障的可能性；（5）未来事件的不确定性；（6）不利事件发生的概率

（一）一般企业风险管理的风险分类：

业务性风险：产品风险；宏观经济风险；技术风险；

非业务性风险包括事件风险：法律风险、信誉风险、灾难风险、监管/政治风险；

金融风险：操作风险、汇率风险，市场风险、信用风险、流动性风险，

保险风险管理的个体风险：

1死亡风险；2长寿风险；3失能风险；4医疗费用风险；小额费用；昂贵的整容手术费用和

特需门诊的就诊费用；两者之间的较为昂贵的必需的医疗费用

5意外伤害风险；6财产损害风险；7责任风险；

保险公司的风险：

1、承保风险；具体包括：1承保过程风险；2定价风险；3产品设计风险；4赔付风险；

5保单持有人行为风险；

2、信用风险；1商业信用风险；2投资资产信用风险；3主权信用风险

3、市场风险；1利率风险；2市场价格波动风险；3汇率风险；4基础风险；5集中风险

4、操作风险；1人力资本风险；2管理控制风险；3系统风险；4决策风险

5、流动性风险1流动性价值风险；2联营投资风险；3资本市场风险

6、事件风险；1法律风险；2信誉风险；3巨灾风险；4法规性风险；5政治风险

影响保险公司未来发展的经验风险还包括：

7、销售风险；1业务销售量；2业务结构；3商誉风险；

8、费用风险；

（二）风险管理的流程

1风险识别；2风险评估；3制定策略和控制风险；4风险监控和风险管理的监督与改进

各个环节又可以分为三部分：（1）本环节的主要目标；（2）本环节的主要内容和方法；（3）

本环节的主要结果

3.2.2明确问题与风险识别

资产负债管理中的风险度量方法：1点估计方法；2情景测试；3随机建模；4动态建模

3.3精算问题的共性和典型的精算问题

所有精算问题的基本概念

3.3.1风险的经济性以及风险选择

3.3.2货币的时间价值

首先，回顾货币时间价值的基本原理和发展。

其次，分析影响利率水平的主要因素。

最后，分析一下精算工作与货币时间价值的关系。

3.3.3随机变量与精算模型

（1）时间随机变量；（2）个体损失随机变量；（3）总损失随机变量；（4）利率随