股指期货业务内部控制规章制度汇编.pdf

股指期货业务内部操纵制度

第一章总则

第一条为规范公司（以下简称“本公司”或“公司”）境内股指期货业务，有效

防范和操纵风险，制定本制度。

第二条本制度所称“股指期货业务”是指：为优化公司资产配置及对冲系统风险，

公司结合自身资金情况适度参与到中国金融期货交易所的股指期货投机、套利及套

保的交易。

第三条公司从事股指期货业务，应遵循以下原则：公司从事股指期货交易必须严

格遵循证监会及中金所的规章制度，并严格按照公司制定的操作流程执行，公司只

能参与国内的股指期货交易，同时公司参与股指期货要紧以套期保值和套利为主，

严格操纵参与投机的资金额度，保障公司资产的安全。

第二章组织机构及其职责

第四条公司董事会授权董事长组织建立期货领导小组行使期货股指期货业务治理

职责；小组成员包括：总经理、财务副总、董事会秘书、交易主管，风控主管。

公司期货领导

期货治理办公合规治理经理

境内期货交易境内期货业务结境内期货业务监

外部交易信息资金会计结算风险

投资员员调拨核算员兼治理

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第五条期货领导小组的职责为：

1、负责对公司从事股指期货业务进行监督治理。

2、负责召开期货领导小组会议，制订年度股指期货打算，并提交董事会审议。

3、听取小组下设办事机构的工作报告，批准授权范围内的股指期货交易方案。

4、负责审定公司股指期货治理工作的各项具体规章制度，决定工作原则和方针。

5、负责交易风险的应急处理。

6、负责向董事会提交年度报告和下年度工作打算。

第六条期货领导小组下设股指期货治理办公室作为其日常办事机构，办公室负责

人由总经理兼任。其职责为：

1、制订、调整股指期货打算、交易方案，并报期货领导小组审批。

2、执行具体的股指期货交易。

3、向期货领导小组汇报并提交书面工作报告。

4、其他日常联系和治理工作。

第七条股指期货治理办公室下设交易员、档案治理员、资金调拨员、会计核算员

和风险操纵员岗位。各岗位人员分不在财务部资金科、成本科、稽核科内设。各岗

位职责权限如下：

1、交易员：负责监控市场行情、识不和评估市场风险、制订股指期货交易方案、

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执行交易指令、对已成交的交易进行跟踪和治理等；

2、档案治理员：负责股指期货资料治理，包括股指期货打算、交易方案、交易

原始资料、结算资料等；

3、资金调拨员：依照交易记录完成收付款；

4、会计核算员：相关帐务处理等财务结算工作。

5、风险操纵员：负责监督和跟踪每笔交易的执行情况，并可直接向期货领导小

组汇报风险操纵工作。

第八条股指期货办公室各岗位人员应有效分离，不得交叉或越权行使其职责，确

保能够相互监督制约。

第三章审批权限

第九条公司成立期货领导小组，董事会授权期货领导小组和股指期货治理办公室

具体执行。各项股指期货业务必须严格限定在经批准的股指期货打算内进行，不得

超范围操作。

第十条单次或占用期货保证金余额在人民币2000万元以内的（含2000万元）交易

由公司期货领导小组决定；占用期货保证金余额超过人民币2000万元的交易，由公

司董事会决定。

第四章授权制度

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第十一条公司与期货公司订立的开户合同应按公司有关合同治理规定及程序审核

后，由公司法定代表人或经法定代表人授权的人员签署。

第十二条公司对境