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102758银行管理论文

银行业不良贷款率的国际比较及我国商

业银行的对策研究

一、引言

20xx年12月1日国际货币基金组织（IMF）正式宣

布，人民币20xx年10月1日加入特别提款权（SDR），对

中国来说，人民币入篮可以进一步加速人民币国际化进

程，深化我国的金融市场改革，降低货币错配风险，给以

银行为代表的金融机构和进出口企业带来了难得的发展机

遇。随着我国经济增速的放缓以及企业经营形势的持续恶

化，服务并依附于实体经济的银行业也出现了不良资产加

速上升的态势，截至今年9月底，商业银行不良贷款余额

达11863亿元，比20xx年年末增加了3437亿元，增幅

达40.8%，我国商业银行的不良贷款率为1.59%，同比增长

37%。为了保持中高速的经济增长，在经济发展过程中商业

银行作为资金主要筹集者和供给者，保障了经济体制改革

的顺利进行。目前商业银行信贷资产风险大幅增加且信贷

资产质量也受到质疑，这将严重影响到我国目前正在进行

的金融改革，因此，研究商业银行不良资产问题对践行经

济体制改革具有重要的实践意义。

近年来，关于银行业不良贷款率的相关研究并不多。

崔红宇和盛斌（20xx年～20xx年我国不良贷款率与主要发

达国家以及其他金砖国家不良贷款率的情况。

从纵向上看，中国银行业不良贷款率历经由高到低不

断下降的过程。我国银行业不良贷款率在2004年之前一直

处于金融机构不良贷款国际警戒线10%之上，但是自2004

年起，尤其在全球次贷危机之后，我国银行不良贷款率快

速下降，2007年～20xx年间银行业平均不良贷款率为

1.92%，表明我国银行的信贷资产风险较低，应对外部风险

的能力增强。近年来，我国不断深化金融机构改革，商业

银行在资产剥离、改制上市等一系列改革措施完成后经营

状况明显好转，信贷资产质量显著改善，此外商业银行还

加快信贷投放速度，社会融资规模逐渐增加，有利于经济

缓慢复苏，令不良贷款率持续下降。

从横向上看，西方发达国家在经历次贷危机后，普遍

遭遇了银行不良贷款率上升的阶段。首先，美国银行业在

次贷危机之后平均不良贷款率为3.16%，然而这一数值在

1999年～2006年间仅为1.03%，不良贷款率上升了

206.8%。英国银行业平均不良贷款率在次贷危机后上升了

36.2%；法国、德国、日本和中国银行业平均不良贷款率在

次贷危机后分别下降了14.5%、35.5%、53.5%、90.2%，其

中中国银行业不良贷款率的降幅最大。其次，发达国家银

行业不良贷款率随着全球次贷危机爆发而上升，随着次贷

危机影响消除而逐年下降。

在金砖五国中，中国银行业不良贷款率在次贷危机后

显著低于其他四国，2007年～20xx年间，俄罗斯、南非、

巴西和印度银行业平均不良贷款率分别为6.18%、4.09%、

3.25%和3.02%。其中，俄罗斯银行业不良贷款率最高，主

要原因有：俄罗斯在行政政策上过分限制外资银行发展，

致使内资银行失去了从高效率的外资银行吸取先进的管理

经验的机会；银行业务较单一，缺乏创新，营收主要来自

于利息收入，由于利息收入与经济周期紧密相关导致俄罗

斯银行的收入不稳定；信贷市场表现低迷，银行资金短缺

流动性不足，银行外债规模大，应对外部风险的能力较

弱。

印度银行业在2007年～20xx年间不良贷款率年年低于

3%，但是从20xx年起GDP增速下降，导致投资减少，银行

业整体增长减缓，盈利能力减弱，从而导致了银行业信贷

资产质量恶化，不良贷款率年年上升。在应对连年攀升的

不良贷款率上，印度央行通过改变资产的准备金标准等来

影响信贷增长，限制银行对于银行同业资产的持有，限制

金融产品的创新等措施避免跨部门系统性风险。近年

来，巴西国内经济增速变缓，信贷水平已超过经济增长所

能承受的能力，杠杆率水平整体偏高，潜藏系统性风险。

巴西金融市场也出现了较大幅度波动，20xx年以来货币大

幅贬值，利率上升，许多外资银行退出巴西市场。此外，

巴西银行业还加强了资本监管力度，提高了银行的经营成

本，进而抑制了银行业务的开展，盈利水平下滑，资产质

量下降。以上种种现象显示巴西银行业正面临着不良贷款

率上升的风险。