开源量化评论(98)：大票30组合2024年度复盘-240806-开源证券-18页.pdfVIP

金金融工程专题

融

工

程2024年8月6日大票30组合2024年度复盘

研

究

金融工程研究团队——开源量化评论（98）

魏建榕（首席分析师）魏建榕（分析师）王志豪（联系人）

证书编号：S0790519120001weijianrong@kysec.cnwangzhihao@kysec.cn

证书编号：S0790519120001证书编号：S0790522070003

张翔（分析师）

大票30组合：2024年以来相对沪深300累计超额收益13%

证书编号：S0790520110001

大票30组合将选股域限定于上证50与深证100指数成分股（共150只），该选

金傅开波（分析师）股域中的股票既是市场上市值最大的股票，也是机构投资者最为青睐的底仓股

融

工证书编号：S0790520090003票。通过在150只大票上构建大票30组合，一方面，弥补了量价因子在大票上

程的应用空白；另一方面，通过控制组合数量满足投资者少而精的投资需求。2015

专高鹏（分析师）

题年以来，除2018年录得-0.68%的负超额外，其余年份均录得可观的正超额收益。

证书编号：S0790520090002

样本外4年，大票30均跑赢沪深300指数，2024年以来相比沪深300累计超额

苏俊豪（分析师）收益13%。

证书编号：S0790522020001

大票30组合行业、选股双维度收益拆解

胡亮勇（分析师）相对沪深300，各月持仓中，个股超额收益绝对值小于20%的股票占多数。而超

证书编号：S0790522030001额收益绝对值超过20%的股票大多集中于正超额一端，比如2023年2月持仓的

徐工机械；2023年3月持仓的广联达、中国石化；2023年4月持仓的中国太保；

王志豪（分析师）

2023年6月持仓的中兴通讯；2024年1月持仓的中国石油、中国神华；2024年

证书编号：S0790522070003

3月持仓的紫金矿业；2024年5月持仓的中远海控。

盛少成（分析师）从行业分布来看，大票30组合在食品饮料、银行、家用电器和公用事业行业配

开

源证书编号：S0790121070009置比例较高且较为稳定。2024年以来，沪深300累计下跌0.81%，同期食品饮料

证累计下跌17.41%，银行累计上涨16.33%，家用电器累计上涨7.19%，公用事业

券苏良（分析师）

累计上涨11.17%，大票30组合整体行业配置优势明显。

证证书编号：S0790121070008

券大票30组合2024年逐月持仓明细

研何申昊（分析师）从组合明细来看，2024年1月份持仓中，中国广核、中国石油和中国神华涨幅

究证书编号：S0790524070009

报靠前，分别上涨22.83%、18.41%和18.41%。2月份持仓中，泸州老窖、潍柴动

告

陈威（研究员